برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest-rate option models

دانلود کتاب مدل گزینه های نرخ بهره

مشخصات کتاب

Interest-rate option models

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 2 Sub 
نویسندگان: Riccardo Rebonato  
سری: Wiley Series in Financial Engineering 
ISBN (شابک) : 9780471979586, 0471979589 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 1998 
تعداد صفحات: 281 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 40,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 16

در صورت تبدیل فایل کتاب Interest-rate option models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل گزینه های نرخ بهره نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل گزینه های نرخ بهره

"به طور کلی، این کتاب خلاصه‌ای عالی از وضعیت دانش مدل‌سازی ساختار اصطلاحی ارائه می‌کند. این کتاب یک پیش‌زمینه علمی قوی را با تجربه عملی فردی که در بخش مالی کار می‌کند ترکیب می‌کند." آلن وایت و جان هال، سیستم‌های مالی A-J، کانادا مدل‌سازی گزینه‌های نرخ بهره عجیب و غریب آنقدر حوزه مهم و سریع است که به‌روزرسانی نسخه اول بسیار موفق آن مشتاقانه منتظر بوده است. این نسخه با توجه به پیشرفت‌های جدید مدل‌سازی همبستگی ناقص بین مقادیر مالی، ارزیابی مدل‌های مختلف ارائه‌شده در ویرایش اول را دوباره متمرکز می‌کند. همچنین فصل جدید قابل توجهی را ارائه می کند که به این روش مدل سازی انقلابی اختصاص دارد. در این ویرایش دوم، خوانندگان همچنین داده‌های مهم جدیدی را در رابطه با بازارهای اوراق بهادار و ابزارهای محاسبات احتمالی/ تصادفی پیدا خواهند کرد. تغییرات دیگر عبارتند از: یک فصل جدید در مورد مسائل ناشی از قیمت گذاری چندین کلاس از ابزارهای عجیب و غریب نرخ بهره. و بینش هایی از BDT و رویکردهای برنان و شوارتز که می توانند در کلاس جدیدی از "مدل های عمومی" ترکیب شوند. جزئیات بیشتر را می توان در پیوندهای بین بازگشت میانگین و کالیبراسیون برای کلاس های مهم مدل ها یافت.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

"Overall this book provides an excellent summary of the state of knowledge of term structure modelling. It combines a solid academic background with the practical experience of someone who works in the financial sector." Alan White and John Hull, A-J Financial Systems, Canada The modelling of exotic interest-rate options is such an important and fast-moving area, that the updating of the extremely successful first edition has been eagerly awaited. This edition re-focuses the assessment of various models presented in the first edition, in light of the new developments of modelling imperfect correlation between financial quantities. It also presents a substantial new chapter devoted to this revolutionary modelling method. In this second edition, readers will also find important new data dealing with the securities markets and the probabilistic/stochastic calculus tools. Other changes include: a new chapter on the issues arising in the pricing of several classes of exotic interest-rate instruments; and insights from the BDT and the Brennan and Schwartz approaches which can be combined into a new class of "generalised models". Further details can be found on the links between mean-reversion and calibration for important classes of models.