برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest Rate Modeling For Risk Management

دانلود کتاب مدل سازی نرخ بهره برای مدیریت ریسک

مشخصات کتاب

Interest Rate Modeling For Risk Management

دسته بندی: اقتصاد سنجی
ویرایش: 2nd ed. 
نویسندگان: Yasuoka. Takashi  
سری: Economics: Current and Future Developments Series 
ISBN (شابک) : 1681086891, 9781681086897 
ناشر: Bentham Science Publishers 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 325 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 32,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی نرخ بهره برای مدیریت ریسک: مدل سازی نرخ بهره، مدیریت ریسک

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 2

در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Modeling For Risk Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نرخ بهره برای مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نرخ بهره برای مدیریت ریسک

مدل سازی نرخ بهره برای مدیریت ریسک یک مدل اقتصادی ارائه می دهد که می تواند برای مقایسه نرخ بهره و انجام تحلیل های ارزیابی ریسک بازار مورد استفاده قرار گیرد. مدل نرخ بهره کلیدی اعمال شده در این کتاب تحت معیارهای دنیای واقعی مشخص شده است و از نتیجه به عنوان سناریوهایی برای نرخ بهره استفاده می شود. این کتاب یک چارچوب نظری را معرفی می کند که امکان تخمین قیمت بازار ریسک نرخ بهره را فراهم می کند. برای این کار، کتاب با توضیح مختصری از تحلیل تصادفی شروع می‌شود و مدل‌های نرخ بهره مانند مدل‌های هیث-جارو-مورتون، هال-وایت و لیبور را معرفی می‌کند. سپس مدل دنیای واقعی در فصل های بعدی معرفی می شود. علاوه بر این، این کتاب همچنین برخی از ویژگی‌های مدل دنیای واقعی را به همراه تمایل قیمتی منفی قیمت بازار برای ریسک و قیمت مثبت بازار ریسک (با مثال‌های عملی) توضیح می‌دهد. خوانندگان همچنین یک ضمیمه مفید با اثبات هایی برای تکمیل روش های عددی توضیح داده شده در کتاب پیدا خواهند کرد. این کتاب به‌عنوان مقدمه‌ای برای شاغلین در مؤسسات مالی درگیر در مدیریت ریسک نرخ بهره در نظر گرفته شده است. همچنین دیدگاه جدیدی را برای محققان و فارغ التحصیلان اقتصاد سنجی و مالی در مورد مطالعه مدل های نرخ بهره ارائه می دهد. نسخه دوم دارای تفسیر گسترده ای در مورد مدل های دنیای واقعی و همچنین مثال های عددی اضافی برای بهره مندی خوانندگان است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Interest Rate Modeling for Risk Management presents an economic model which can be used to compare interest rate and perform market risk assessment analyses. The key interest rate model applied in this book is specified under real-world measures, and the result is used as to generate scenarios for interest rates. The book introduces a theoretical framework that allows estimating the market price of interest rate risk. For this, the book starts with a brief explanation of stochastic analysis, and introduces interest rate models such as Heath-Jarrow-Morton, Hull-White and LIBOR models. The real-world model is then introduced in subsequent chapters. Additionally, the book also explains some properties of the real-world model, along with the negative price tendency of the market price for risk and a positive market price of risk (with practical examples). Readers will also find a handy appendix with proofs to complement the numerical methods explained in the book. This book is intended as a primer for practitioners in financial institutions involved in interest rate risk management. It also presents a new perspective for researchers and graduates in econometrics and finance on the study of interest rate models. The second edition features an expanded commentary on real world models as well as additional numerical examples for the benefit of readers.