Hansen. Econometrics

دسته بندی: اقتصاد سنجی
ویرایش:  
نویسندگان: Bruce E.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 345 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 52,000

دانشگاه ویسکانسین، 2012. این کتاب به عنوان کتاب درسی برای دوره تحصیلات تکمیلی سال اول در اقتصاد سنجی در نظر گرفته شده است. می توان از آن به عنوان یک متن مستقل استفاده کرد، یا به عنوان مکمل متن دیگر استفاده کرد.
فرض می شود که دانش آموزان درکی از حساب چند متغیره، نظریه احتمالات، جبر خطی و آمار ریاضی دارند. یک دوره قبلی در اقتصاد سنجی در مقطع لیسانس مفید خواهد بود، اما الزامی نیست.
تمرین های پایان فصل بخش های مهمی از متن هستند و برای کمک به آموزش اقتصاد سنجی به دانشجویان کمک می کنند. پاسخ‌هایی ارائه نشده است، و این عمدی است. تخمین لحظه‌ای
انتظار و پیش‌بینی شرطی
جبر حداقل مربعات
حداقل رگرسیون مربع‌ها
نظریه مجانبی برای حداقل مربعات
تخمین محدود
آزمایش فرضیه
برنامه‌های رگرسیون
Bootstrap
رگرسیون غیرپارامتری
تخمین سری
رگرسیون چندگانه
روش تعمیم یافته لحظات
احتمال تجربی
درون زایی
سری زمانی تک متغیره
سری زمانی چند متغیره
متغیرهای وابسته محدود
داده های پانل< br/>تخمین چگالی ناپارامتری ضمیمه ها
جبر ماتریسی
احتمال
بهینه سازی عددی

University of Wisconsin, 2012. This book is intended to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It can be used as a stand-alone text, or be used as a supplement to another text.
Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate econometrics would be helpful, but not required.
The end-of-chapter exercises are important parts of the text and are meant to help teach students of econometrics. Answers are not provided, and this is intentional. Moment Estimation
Conditional Expectation and Projection
The Algebra of Least Squares
Least Squares Regression
Asymptotic Theory for Least Squares
Restricted Estimation
Hypothesis Testing
Regression Extensions
The Bootstrap
NonParametric Regression
Series Estimation
Quantile Regression
Generalized Method of Moments
Empirical Likelihood
Endogeneity
Univariate Time Series
Multivariate Time Series
Limited Dependent Variables
Panel Data
Nonparametric Density Estimation Appendices
Matrix Algebra
Probability
Numerical Optimization