Hidden Markov Models in Finance: Further Developments and Applications, Volume II

از زمان تحقیقات پیشگامانه هری مارکوویتز در زمینه کاربرد تحقیقات عملیاتی برای بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، امور مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد تحقیقات عملیاتی بوده است. استفاده از مدل‌های پنهان مارکوف (HMM) به یکی از داغ‌ترین حوزه‌های تحقیقاتی برای چنین برنامه‌هایی برای تامین مالی تبدیل شده است. این کتاب راهنما کاربردهای سیستمی متدولوژی های مختلفی را ارائه می دهد که برای راه حل های تصمیم گیری برای مشکلات مالی بازارهای جهانی استفاده شده است. به عنوان ادامه مدل‌های مارکوف پنهان در امور مالی (2007)، این آخرین پیشرفت‌های تحقیقاتی و کاربردهای HMM در امور مالی و سایر زمینه‌های مرتبط را ارائه می‌دهد. از جمله زمینه های مالی کمی و علم اکچوئری که پوشش داده خواهد شد عبارتند از: تئوری نرخ بهره، ابزارهای با درآمد ثابت، بازار ارز، بیمه نامه های سالیانه و بیمه با ویژگی های تعبیه شده در اختیار، استراتژی های سرمایه گذاری، بازارهای کالا، انرژی، معاملات با فرکانس بالا، ریسک اعتباری، الگوریتم‌های عددی، اقتصاد سنجی مالی و ریسک عملیاتی.

مدل‌های پنهان مارکوف در امور مالی: توسعه‌ها و برنامه‌های بیشتر، جلد دوم کاربردهای اخیر و مطالعات موردی در امور مالی را ارائه می‌کند و فرمول بندی کاربردهای بالقوه در حال ظهور تحقیقات جدید در 11 فصل کتاب. این نه تنها برای محققان در مدل‌سازی مالی، بلکه برای سایرین در زمینه‌هایی مانند مهندسی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی نیز مفید خواهد بود. در نهایت، کتاب راهنما باید منبع ارزشمندی برای محققان پویا باشد که علاقه مند به استفاده کامل از قدرت و تطبیق پذیری HMM ها در ثبت دقیق و کارآمد بسیاری از فرآیندهای بازار مالی هستند.

Since the groundbreaking research of Harry Markowitz into the application of operations research to the optimization of investment portfolios, finance has been one of the most important areas of application of operations research. The use of hidden Markov models (HMMs) has become one of the hottest areas of research for such applications to finance. This handbook offers systemic applications of different methodologies that have been used for decision making solutions to the financial problems of global markets. As the follow-up to the authors’ Hidden Markov Models in Finance (2007), this offers the latest research developments and applications of HMMs to finance and other related fields. Amongst the fields of quantitative finance and actuarial science that will be covered are: interest rate theory, fixed-income instruments, currency market, annuity and insurance policies with option-embedded features, investment strategies, commodity markets, energy, high-frequency trading, credit risk, numerical algorithms, financial econometrics and operational risk.

Hidden Markov Models in Finance: Further Developments and Applications, Volume II presents recent applications and case studies in finance and showcases the formulation of emerging potential applications of new research over the book’s 11 chapters. This will benefit not only researchers in financial modeling, but also others in fields such as engineering, the physical sciences and social sciences. Ultimately the handbook should prove to be a valuable resource to dynamic researchers interested in taking full advantage of the power and versatility of HMMs in accurately and efficiently capturing many of the processes in the financial market.