Handbook of Volatility Models and Their Applications

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Bauwens L.,  Hafner C.,  Laurent S. (Eds.)  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 548 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 53,000

وایلی، 2012. - 548 ص. — ISBN: 9780470872512 راهنمای کاملی برای تئوری و عمل مدل‌های نوسانات در مهندسی مالی
نوسان‌ها به یک موضوع داغ در این عصر ارتباطات فوری تبدیل شده است. ، تحقیقات زیادی را در زمینه مالی تجربی و اقتصاد سنجی سری های زمانی انجام داد. راهنمای مدل‌های نوسانات و کاربردهای آنها با ارائه نمای کلی از جدیدترین پیشرفت‌ها، مفاهیم و موضوعات کلیدی ضروری برای مدل‌سازی نوسان سری‌های زمانی مالی، تک متغیره و چند متغیره، پارامتری و ناپارامتریک، فرکانس بالا و فرکانس پایین را بررسی می‌کند.
این کتاب با ارائه کمک‌های متخصصان بین‌المللی در این زمینه، مثال‌ها و کاربردهای متعددی از پروژه‌های دنیای واقعی و تحقیقات پیشرفته را ارائه می‌کند و گام به گام نحوه استفاده از روش‌های مختلف را به طور دقیق و کارآمد در هنگام ارزیابی نرخ‌های نوسانات نشان می‌دهد. پس از مقدمه‌ای جامع درباره موضوع، سه بخش مجزا در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد که جنبه‌های آماری و عملی نوسان را متحد می‌کند:
ناهمسانی شرطی خودرگرسیون و نوسانات تصادفی مدل‌های ARCH و نوسانات تصادفی را با تمرکز بر موضوعات تحقیقاتی اخیر از جمله ارائه می‌کنند. سرریزهای میانگین، نوسان و چولگی در بازارهای سهام
سایر مدل‌ها و روش‌ها رویکردهای جایگزینی را ارائه می‌دهند، مانند مدل‌های خطای ضربی، مدل‌های ناپارامتریک و نیمه پارامتری، و مدل‌های مبتنی بر کاپولا از نوسانات (هم‌سر)
تحقق یافته نوسانات مسائل مربوط به اندازه گیری نوسانات را با واریانس ها و کوواریانس های واقعی بررسی می کند و خوانندگان را در مورد چگونگی مدل سازی و پیش بینی موفقیت آمیز این معیارها راهنمایی می کند کتابچه راهنمای مدل های نوسانات و کاربردهای آنها مرجع ضروری برای دانشگاهیان و متخصصان در امور مالی، تجارت و اقتصاد سنجی که با مدل های نوسان در کارهای روزمره خود کار می کنند. ک. این کتاب همچنین به عنوان مکملی برای دوره های مدیریت ریسک و نوسانات در سطوح فوق لیسانس و فوق لیسانس عمل می کند. اطلاعات نویسنده
Luc Bauwens, PhD, استاد اقتصاد در Université catholique de Louvain (بلژیک)، جایی که او همچنین رئیس مرکز تحقیقات عملیات و اقتصادسنجی (CORE) است. او بیش از 100 مقاله منتشر شده در موضوعات اقتصاد سنجی، آمار و اقتصاد خرد نوشته است.
دکتر کریستین هافنر، پروفسور و رئیس دانشکده آمار، آمار زیستی و علم اکچوئری Louvain (LSBA) در Université catholique de Louvain (بلژیک) است. او در زمینه های اقتصاد سنجی سری های زمانی، آمار ناپارامتریک کاربردی و مالی تجربی مقالات زیادی منتشر کرده است.
سباستین لوران، دکترا، دانشیار اقتصاد سنجی در گروه اقتصاد کمی در

Wiley, 2012. — 548 p. — ISBN: 9780470872512 A complete guide to the theory and practice of volatility models in financial engineering
Volatility has become a hot topic in this era of instant communications, spawning a great deal of research in empirical finance and time series econometrics. Providing an overview of the most recent advances, Handbook of Volatility Models and Their Applications explores key concepts and topics essential for modeling the volatility of financial time series, both univariate and multivariate, parametric and non-parametric, high-frequency and low-frequency.
Featuring contributions from international experts in the field, the book features numerous examples and applications from real-world projects and cutting-edge research, showing step by step how to use various methods accurately and efficiently when assessing volatility rates. Following a comprehensive introduction to the topic, readers are provided with three distinct sections that unify the statistical and practical aspects of volatility:
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Stochastic Volatility presents ARCH and stochastic volatility models, with a focus on recent research topics including mean, volatility, and skewness spillovers in equity markets
Other Models and Methods presents alternative approaches, such as multiplicative error models, nonparametric and semi-parametric models, and copula-based models of (co)volatilities
Realized Volatility explores issues of the measurement of volatility by realized variances and covariances, guiding readers on how to successfully model and forecast these measures Handbook of Volatility Models and Their Applications is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with volatility models in their everyday work. The book also serves as a supplement for courses on risk management and volatility at the upper-undergraduate and graduate levels. Author Information
Luc Bauwens, PhD, is Professor of Economics at the Université catholique de Louvain (Belgium), where he is also President of the Center for Operations Research and Econometrics (CORE). He has written more than 100 published papers on the topics of econometrics, statistics, and microeconomics.
Christian Hafner, PhD, is Professor and President of the Louvain School of Statistics, Biostatistics, and Actuarial Science (LSBA) at the Université catholique de Louvain (Belgium). He has published extensively in the areas of time series econometrics, applied nonparametric statistics, and empirical finance.
Sebastien Laurent, PhD, is Associate Professor of Econometrics in the Department of Quantitative Economics at