Introduction to the economics and mathematics of financial markets

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Cvitani J.,  Zapatero F.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 515 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 43,000

MIT Press – 2004، 514 صفحه.
ISBN: 0262532654, 9780262532655. مقدمه ای بر اقتصاد و ریاضیات بازارهای مالی نیاز دیرینه قابل دسترسی را برطرف می کند. در عین حال جدی درمان کتاب درسی اقتصاد مالی. این کتاب یک نمای کلی دقیق از موضوع ارائه می دهد، در حالی که ارائه انعطاف پذیر آن، آن را برای استفاده در سطوح مختلف دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مناسب می کند. هر فصل مدل های ریاضی مسائل مالی را در سه درجه مختلف از پیچیدگی ارائه می کند: تک دوره ای، چند دوره ای و زمان پیوسته. مدل‌های تک دوره‌ای و چند دوره‌ای فقط به حساب دیفرانسیل و انتگرال و یک دوره مقدماتی احتمال/آمار نیاز دارند، در حالی که یک دوره کارشناسی پیشرفته در احتمال برای درک مدل‌های زمان پیوسته مفید است. به این ترتیب، مواد در سطوح مختلف پوشش کامل داده می شود. دانش آموز کمتر پیشرفته می تواند قبل از ریاضیات پیچیده تر متوقف شود و همچنان بتواند اصول کلی اقتصاد مالی را درک کند.
این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول مقدمه‌ای بر اوراق بهادار پایه و سازمان‌دهی بازار مالی، مفهوم نرخ بهره، مدل‌های اصلی ریاضی و روش‌های کمی برای اندازه‌گیری ریسک‌ها و پاداش‌ها را ارائه می‌کند. بخش دوم به قیمت گذاری اختیار و پوشش ریسک می پردازد. در اینجا و در سراسر کتاب، نویسندگان بر رویکرد مارتینگل یا احتمالاتی تأکید دارند. در نهایت، بخش سوم مدل‌های تعادل را بررسی می‌کند - موضوعی که اغلب توسط متون دیگر در ریاضیات مالی نادیده گرفته می‌شود، اما به دلیل بینش کیفی که در مورد رفتار شرکت‌کنندگان در بازار و قیمت‌گذاری ارائه می‌دهد، در اینجا گنجانده شده است.

MIT Press – 2004, 514 pages.
ISBN: 0262532654, 9780262532655. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets fills the longstanding need for an accessible yet serious textbook treatment of financial economics. The book provides a rigorous overview of the subject, while its flexible presentation makes it suitable for use with different levels of undergraduate and graduate students. Each chapter presents mathematical models of financial problems at three different degrees of sophistication: single-period, multi-period, and continuous-time. The single-period and multi-period models require only basic calculus and an introductory probability/statistics course, while an advanced undergraduate course in probability is helpful in understanding the continuous-time models. In this way, the material is given complete coverage at different levels; the less advanced student can stop before the more sophisticated mathematics and still be able to grasp the general principles of financial economics.
The book is divided into three parts. The first part provides an introduction to basic securities and financial market organization, the concept of interest rates, the main mathematical models, and quantitative ways to measure risks and rewards. The second part treats option pricing and hedging; here and throughout the book, the authors emphasize the Martingale or probabilistic approach. Finally, the third part examines equilibrium models—a subject often neglected by other texts in financial mathematics, but included here because of the qualitative insight it offers into the behavior of market participants and pricing.