ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial instrument pricing using C++

دانلود کتاب قیمت گذاری ابزار مالی با استفاده از C ++

Financial instrument pricing using C++

مشخصات کتاب

Financial instrument pricing using C++

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش: 2nd 
نویسندگان:   
سری: Wiley finance series 
ISBN (شابک) : 9781119170488, 1119170494 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 1165 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری ابزار مالی با استفاده از C ++: سرمایه گذاری -- مدل های ریاضی، مهندسی مالی، C++ (زبان برنامه کامپیوتری)



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial instrument pricing using C++ به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری ابزار مالی با استفاده از C ++ نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری ابزار مالی با استفاده از C ++

راهنمای یکپارچه برای C++ و امور مالی محاسباتی این راهنمای کامل برای C++ و امور مالی محاسباتی، دنباله‌روی و بسط اصلی نسخه 2004 دانیل جی دافی از قیمت‌گذاری ابزار مالی با استفاده از C++ است. هم C++ و هم امور مالی محاسباتی در ده سال گذشته به طور چشمگیری تکامل یافته و تغییر کرده اند و این کتاب این پیشرفت ها را مستند می کند. دافی بر روی این پیشرفت‌ها و مزیت‌های توسعه‌دهنده کوانت تمرکز می‌کند: بررسی جزئیات استاندارد جدید C++11 و کاربرد آن در امور مالی محاسباتی. استفاده از کتابخانه های استاندارد واقعی، مانند Boost و Eigen برای بهبود بهره وری توسعه دهندگان. توسعه نرم افزار چندپارادایمی با استفاده از سبک های برنامه نویسی شی گرا، عمومی و کاربردی. طراحی الگوریتم‌های عددی انعطاف‌پذیر: روش‌های عددی مدرن و الگوهای طراحی چندپارادایمی ارائه توضیح مفصلی از روش‌های تفاضل محدود از طریق شش فصل، از جمله پیشرفت‌های جدید مانند ADE، روش خطوط (MOL)، و مدل‌های نوسان نامشخص. توسعه برنامه های کاربردی، از مدل مالی گرفته تا طراحی الگوریتمی و کد، از طریق یک رویکرد منسجم. ایجاد قابلیت همکاری با افزونه های اکسل، C# و C++/CLI. استفاده از تولید اعداد تصادفی در C++11 و شبیه سازی مونت کارلو. دافی هنگام نوشتن هر فصل از قیمت‌گذاری ابزار مالی با استفاده از C++ 2e یک رویکرد مدل مارپیچی را اتخاذ کرد: کمی تحلیل کنید، کمی طراحی کنید و کمی کدنویسی کنید. هر چرخه با یک نمونه اولیه در ++C به پایان می رسد و نشان می دهد که چگونه یک الگوریتم یا روش عددی معین کار می کند. علاوه بر این، هر فصل شامل تمرین‌ها و پروژه‌های غیر ضروری است که در مورد بهبودها و بسط مطالب بحث می‌کند. این کتاب برای طراحان و توسعه دهندگان برنامه های کاربردی در امور مالی محاسباتی است و فرض می کند که خواننده تجربه اساسی در C++ و قیمت گذاری مشتقات دارد. نحوه دریافت کد منبع پس از خرید یک نسخه از کتاب، لطفاً یک ایمیل به نویسنده dduffyATdatasim.nl ارسال کنید و کپی شخصی و غیر قابل انتقال خود را از کد منبع درخواست کنید. مدرک خرید مورد نیاز است. موضوع نامه باید «درخواست کد منبع کتاب C++» باشد. پاسخی را با پیوست فایل فشرده دریافت خواهید کرد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

An integrated guide to C++ and computational finance This complete guide to C++ and computational finance is a follow-up and major extension to Daniel J. Duffy's 2004 edition of Financial Instrument Pricing Using C++. Both C++ and computational finance have evolved and changed dramatically in the last ten years and this book documents these improvements. Duffy focuses on these developments and the advantages for the quant developer by: Delving into a detailed account of the new C++11 standard and its applicability to computational finance. Using de-facto standard libraries, such as Boost and Eigen to improve developer productivity. Developing multiparadigm software using the object-oriented, generic, and functional programming styles. Designing flexible numerical algorithms: modern numerical methods and multiparadigm design patterns. Providing a detailed explanation of the Finite Difference Methods through six chapters, including new developments such as ADE, Method of Lines (MOL), and Uncertain Volatility Models. Developing applications, from financial model to algorithmic design and code, through a coherent approach. Generating interoperability with Excel add-ins, C#, and C++/CLI. Using random number generation in C++11 and Monte Carlo simulation. Duffy adopted a spiral model approach while writing each chapter of Financial Instrument Pricing Using C++ 2e: analyse a little, design a little, and code a little. Each cycle ends with a working prototype in C++ and shows how a given algorithm or numerical method works. Additionally, each chapter contains non-trivial exercises and projects that discuss improvements and extensions to the material. This book is for designers and application developers in computational finance, and assumes the reader has some fundamental experience of C++ and derivatives pricing. HOW TO RECEIVE THE SOURCE CODE Once you have purchased a copy of the book please send an email to the author dduffyATdatasim.nl requesting your personal and non-transferable copy of the source code. Proof of purchase is needed. The subject of the mail should be “C++ Book Source Code Request”. You will receive a reply with a zip file attachment.



فهرست مطالب

A tour of C++ and environs --
New and improved C++ fundamentals --
Modelling functions in C++ --
Advanced c++ template programming --
Tuples in c++ and their applications --
Type traits, advanced lambdas and multiparadigm design in C++ --
Multiparadigm design in C++ --
C++ numerics, IEEE754 and boost C++ multiprecision --
An introduction to unified software design (USD) --
New data types, containers and algorithms in C++ and boost C++ libraries --
Lattice models fundamental data structures and algorithms --
Lattice models applications to computational finance --
Numerical linear algebra : tridiagonal systems and applications --
Data visualisation in Excel --
Univariate statistical distributions --
Bivariate statistical distributions and two-asset option pricing --
STL algorithms in detail --
STL algorithms part II --
An introduction to optimisation and the solution of nonlinear equations --
The finite difference method for PDEs mathematical background --
Software framework for one-factor option models --
Extending the software framework --
A PDE software framework in C++11 for a class of path-dependent options --
Ordinary differential equations and their numerical approximation --
Advanced ordinary differential equations and method of lines (MOL) --
Random number generation and distributions --
Microsoft .net, C# and C++11 interoperability --
C++ concurrency, Part I Threads --
C++ concurrency, part II Tasks --
Parallel patterns language (PPL) --
Monte Carlo simulation, Part I --
Monte Carlo simulation, Part II --
Bibliography --
Appendix --
Index.




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی