مشخصات کتاب

Financial Econometrics Modeling: Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models

ویرایش:  
نویسندگان: Greg N. Gregoriou,  Razvan Pascalau (eds.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781349328925, 9780230295209 
ناشر: Palgrave Macmillan UK 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 229 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی اقتصاد سنجی مالی: قیمت گذاری مشتقات، صندوق های تامینی و مدل های ساختار مدت: اقتصاد سنجی، ریاضیات بازرگانی، حسابداری/حسابرسی، امور مالی بازرگانی، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، مدیریت

در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Econometrics Modeling: Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی اقتصاد سنجی مالی: قیمت گذاری مشتقات، صندوق های تامینی و مدل های ساختار مدت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی اقتصاد سنجی مالی: قیمت گذاری مشتقات، صندوق های تامینی و مدل های ساختار مدت

این کتاب ابزارها و مدل‌های جدیدی را برای گزینه‌های قیمت، ارزیابی نوسانات بازار و بررسی فرضیه کارایی بازار پیشنهاد می‌کند. به ویژه، مدل‌های جدیدی را برای صندوق‌های تامینی و مشتقات مشتقات در نظر می‌گیرد و به ادبیات آزمایش برای کارایی بازارها هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی می‌افزاید.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book proposes new tools and models to price options, assess market volatility, and investigate the market efficiency hypothesis. In particular, it considers new models for hedge funds and derivatives of derivatives, and adds to the literature of testing for the efficiency of markets both theoretically and empirically.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xxiii
Front Matter....Pages 1-1
The Operation of Hedge Funds: Econometric Evidence, Dynamic Modeling, and Regulatory Perspectives....Pages 3-34
Inferring Risk-Averse Probability Distributions from Option Prices Using Implied Binomial Trees....Pages 35-52
Pricing Toxic Assets....Pages 53-69
A General Efficient Framework for Pricing Options Using Exponential Time Integration Schemes....Pages 70-89
Unconditional Mean, Volatility, and the FOURIER-GARCH Representation....Pages 90-106
Essays in Nonlinear Financial Integration Modeling: The Philippine Stock Market Case....Pages 107-118
Front Matter....Pages 119-119
A Macroeconomic Analysis of the Latent Factors of the Yield Curve: Curvature and Real Activity....Pages 121-146
On the Efficiency of Capital Markets: An Analysis of the Short End of the UK Term Structure....Pages 147-162
Continuous and Discrete Time Modeling of Short-Term Interest Rates....Pages 163-187
Testing the Expectations Hypothesis in the Emerging Markets of the Middle East: An Application to Egyptian and Lebanese Treasury Securities....Pages 188-202
Back Matter....Pages 203-206

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Emergencies in Neuromuscular Disease

دانلود کتاب Genomic Structural Variants (Methods in Molecular Biology, v838)

دانلود کتاب Knit Christmas Stockings, 2nd Edition 19 Patterns for Stockings & Ornaments

دانلود کتاب Seeing through Race: A Reinterpretation of Civil Rights Photography

دانلود کتاب Methods of Mathematics Applied to Calculus, Probability, and Statistics