دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Baz J., Chacko G. سری: ISBN (شابک) : 9780521815109, 9780521066792 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 352 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات مالی: قیمت گذاری، کاربردها و ریاضیات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
جمیل باز و جورج چاکو با ترکیب تجربیات شرکتی و آکادمیک خود، به تحلیلگران مالی گزارش کامل و مختصری از اصول قیمت گذاری مشتقات مالی ارائه می دهند. خوانندگانی که دانش پایه ای از امور مالی، حساب دیفرانسیل و انتگرال، احتمالات و آمار دارند، با قوی ترین ابزارها در امور مالی کاربردی آشنا می شوند: مشتقات سهام، بازارهای نرخ بهره، و ریاضیات قیمت گذاری. باز و چاکو مفاهیمی مانند نوسانات و زمان و قیمت گذاری عمومی را برای ارزش گذاری موارد مرسوم و تخصصی تر به کار می برند. موضوعات دیگر عبارتند از: *بازارهای نرخ بهره، اوراق قرضه دولتی و شرکتی، سوآپ، سقف، و مبادله *مدلهای عاملی و مدلهای سازگار ساختار اصطلاح *تصمیمات تخصیص ریاضی مانند فرآیندهای برگرداندن میانگین و فرآیندهای پرش *حساب تصادفی و ابزارهای مرتبط مانند کیلموگروف معادلات، تکنیکهای مارتینگالس، کنترل استوکاستیک و معادلات دیفرانسیل جزئی که برای تحلیلگران مالی و دانشجویان فارغالتحصیل در رشتههای مالی و اقتصاد طراحی شده است، مشتقات مالی با اصول اولیه اقتصادی ریسک شروع میشود و تکنیکهای قیمتگذاری و پوشش ریسک مختلفی را از این اصول ایجاد میکند. باز و چاکو ارائه ریاضی را ساده میکنند و تئوری و تحلیل واقعی را متعادل میکنند و آن را به کتابچه راهنمای کاربردیتر و در دسترستر تبدیل میکنند. جمیل باز دارای مدرک M.S. در مدیریت از MIT و Ph.D. در اقتصاد بازرگانی از دانشگاه هاروارد. او مدیر عامل دویچه بانک لندن است. جورج چاکو دارای مدرک B.S. از MIT در مهندسی برق و Ph.D. در اقتصاد بازرگانی از دانشگاه هاروارد. او دانشیار مدیریت بازرگانی در دانشکده بازرگانی هاروارد است. هر دو نویسنده به طور گسترده برای شرکت های خدمات مالی در بخش خصوصی کار کرده اند. آنها در مجلات معتبر دانشگاهی از جمله Review of Financial Studies و Journal of Financial Economics و همچنین مجلات حرفه ای مانند Journal of Fixed Income و Journal of Applied Corporate Finance منتشر کرده اند.
Combining their corporate and academic experiences, Jamil Baz and George Chacko offer financial analysts a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. Readers with a basic knowledge of finance, calculus, probability and statistics will learn about the most powerful tools in applied finance: equity derivatives, interest rate markets, and the mathematics of pricing. Baz and Chacko apply concepts such as volatility and time, and generic pricing to the valuation of conventional and more specialized cases. Other topics include: *Interest rate markets, government and corporate bonds, swaps, caps, and swaptions *Factor models and term structure consistent models *Mathematical allocation decisions such as mean-reverting processes and jump processes *Stochastic calculus and related tools such as Kilmogorov equations, martingales techniques, stocastic control and partial differential equations Meant for financial analysts and graduate students in finance and economics, Financial Derivatives begins with basic economic principles of risk and builds up various pricing and hedging techniques from those principles. Baz and Chacko simplify the mathematical presentation, and balance theory and real analysis, making it a more accessible and practical manual. Jamil Baz holds an M.S. in Management from MIT and a Ph.D. in Business Economics from Harvard University. He is a Managing Director at Deutsche Bank in London. George Chacko has a B.S. from MIT in electrical engineering and a Ph.D. in Business Economics from Harvard University. He is an Associate Professor of Business Administration at Harvard Business School. Both authors have worked extensively for financial services firms in the private sector. They have published in leading academic journals including the Review of Financial Studies and the Journal of Financial Economics as well as practitioner journals such as the Journal of Fixed Income and the Journal of Applied Corporate Finance