Examples in Markov Decision Processes

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: A B Piunovskiy  
سری: Imperial College Press Optimization 
ISBN (شابک) : 1848167938, 9781848167933 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 308 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 84,000

این کتاب ارزشمند تقریباً هشتاد مثال ارائه می دهد که نظریه فرآیندهای مارکوف زمان گسسته کنترل شده را نشان می دهد. به جز کاربردهای تئوری در مسائل زندگی واقعی مانند بورس اوراق بهادار، صف ها، قمار، جستجوی بهینه و غیره، توجه اصلی به ویژگی های غیر شهودی و غیرمنتظره مسائل بهینه سازی معطوف شده است. چنین مثال هایی اهمیت شرایط تحمیل شده در قضایای فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف را نشان می دهد. بسیاری از مثال‌ها بر اساس نمونه‌هایی هستند که قبلاً در مقالات مجلات یا کتاب‌های درسی منتشر شده‌اند، در حالی که چندین نمونه دیگر جدید هستند. هدف جمع آوری آنها در یک کتاب مرجع بود که باید به عنوان مکملی برای تک نگاری های موجود در مورد فرآیندهای تصمیم مارکوف در نظر گرفته شود.

این کتاب مستقل و یکپارچه در ارائه است.

گزاره‌ها و ساختارهای نظری اصلی ارائه شده‌اند و مثال‌های خاص را می‌توان مستقل از دیگران خواند. نمونه‌هایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مارکوف یک منبع ضروری برای ریاضیدانان و همه کسانی است که نظریه کنترل بهینه را برای اهداف عملی به کار می‌برند. هنگام مطالعه یا استفاده از روش های ریاضی، محقق باید بفهمد که اگر برخی از شرایط تحمیل شده در قضایای دقیق برآورده نشود، چه اتفاقی می افتد. نمونه های زیادی که اهمیت چنین شرایطی را تایید می کند در مقالات مجلات مختلف منتشر شده است که یافتن آنها اغلب دشوار است. این کتاب نمونه هایی را بر اساس چنین منابعی همراه با چندین نمونه جدید گرد هم آورده است. علاوه بر این، مناطقی را که می توان از فرآیندهای تصمیم مارکوف استفاده کرد را نشان می دهد. محققین فعال می توانند به این کتاب در مورد کاربرد روش ها و قضایای ریاضی مراجعه کنند. همچنین خواندن مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشی است که در آن آنها نظریه را بهتر درک می کنند.

خوانندگان: دانش آموختگان پیشرفته، فارغ التحصیلان و دانشجویان پژوهشگر در ریاضیات کاربردی. کارشناسان در فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف

This invaluable book provides approximately eighty examples illustrating the theory of controlled discrete-time Markov processes. Except for applications of the theory to real-life problems like stock exchange, queues, gambling, optimal search etc, the main attention is paid to counter-intuitive, unexpected properties of optimization problems. Such examples illustrate the importance of conditions imposed in the theorems on Markov Decision Processes. Many of the examples are based upon examples published earlier in journal articles or textbooks while several other examples are new. The aim was to collect them together in one reference book which should be considered as a complement to existing monographs on Markov decision processes.

The book is self-contained and unified in presentation.

The main theoretical statements and constructions are provided, and particular examples can be read independently of others. Examples in Markov Decision Processes is an essential source of reference for mathematicians and all those who apply the optimal control theory to practical purposes. When studying or using mathematical methods, the researcher must understand what can happen if some of the conditions imposed in rigorous theorems are not satisfied. Many examples confirming the importance of such conditions were published in different journal articles which are often difficult to find. This book brings together examples based upon such sources, along with several new ones. In addition, it indicates the areas where Markov decision processes can be used. Active researchers can refer to this book on applicability of mathematical methods and theorems. It is also suitable reading for graduate and research students where they will better understand the theory.

Readership: Advanced undergraduates, graduates and research students in applied mathematics; experts in Markov decision processes.