دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ریاضیات ویرایش: 1 نویسندگان: Jürgen Kremer سری: Springer-Lehrbuch ISBN (شابک) : 9783540253945, 3540253947 ناشر: Springer سال نشر: 2005 تعداد صفحات: 510 زبان: German فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Einführung in die diskrete Finanzmathematik به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در این کتاب، مهمترین مبانی ریاضیات مالی مدرن در چارچوب فضاهای احتمال محدود و با در نظر گرفتن تعداد محدودی از نقاط در زمان ارائه شده است.
موضوعات پوشش داده شده شامل مدل های تک دوره ای و چند دوره ای، نظریه پورتفولیو، CAPM، روش های درخت دوجمله ای برای گزینه های استاندارد اروپایی و آمریکایی، در نظر گرفتن پرداخت سود سهام، گزینه های انتخابی عجیب و غریب، فرمول های بلک شولز، ارزش در معرض خطر است. ، تجزیه و تحلیل تصادفی گسسته و ریاضیات مالی تصادفی گسسته.
الگوریتم هایی که به راحتی قابل پیاده سازی هستند برای همه روش های ارزش گذاری ارائه شده است.
بنابراین این کتاب میتواند به عنوان بخشی از دوره لیسانس یا دیپلم در ریاضیات مالی یا تجاری استفاده شود، اما همچنین هدف آن آسانتر کردن شروع کار با ریاضیات مالی مداوم است.
به لطف بسیاری از مثالها، وظایف با راهحلها و فصلی با مبانی ریاضی، محتوای ارائهشده برای خودآموزی نیز مناسب است.
Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsr?ume und unter Ber?cksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, CAPM, Binomialbaum-Verfahren f?r europ?ische und amerikanische Standard-Optionen, Ber?cksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgew?hlte exotische Optionen, Black-Scholes-Formeln, Value at Risk, diskrete Stochastische Analysis sowie diskrete Stochastische Finanzmathematik.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden k?nnen.
Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es m?chte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern.
Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit L?sungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.