مشخصات کتاب

Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

ویرایش:  
نویسندگان: Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783540647447, 9783662068823 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 503 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 15 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر تصادفی بازارهای مالی: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی، مدیریت/کسب و کار برای حرفه ای ها

در صورت تبدیل فایل کتاب Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر تصادفی بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر تصادفی بازارهای مالی

هدف این کتاب ارائه ساختار مدل یک بازار مالی و انتقال ارزیابی، ارزش گذاری و پوشش ریسک قراردادهای مالی مشتقه است. علاوه بر گزینه های استاندارد شده، به مهم ترین گزینه های عجیب و غریب از نقطه نظر کاربرد و ارزیابی پرداخته می شود. این نمایش شامل مدل‌های گسسته زمانی و همچنین مدل‌های پیوسته زمانی برای قیمت سهم، نرخ ارز و ریسک نرخ بهره است. به مدل‌هایی با نوسانات وابسته به زمان محدود می‌شود، یعنی با کلاس مدل‌های ساختار نرخ بهره گیج بسته می‌شود. علاوه بر تعداد زیادی شکل و جداول، از مثال ها و تمرین ها برای خودآموزی مستقل استفاده می شود. تکنیک ها و مهارت های مورد نیاز برای ارزیابی و ارزیابی قراردادهای مالی خاص مشتری باید آموزش داده شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Ziel des Buches ist es, die Modellstruktur eines Finanzmarktes darzustellen und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzvertr?ge zu vermitteln. Neben standardisierten Optionen werden die wichtigsten exotischen Optionen aus Sicht der Anwendung und Bewertung behandelt. Die Darstellung umfa?t sowohl zeitdiskrete wie auch zeitstetige Modelle zum Aktienkurs, Wechselkurs- und Zins?nderungsrisiko. Sie beschr?nkt sich auf Modelle mit zeitabh?ngiger Volatilit?t, d.h. schlie?t mit der Klasse der Gau?zinsstrukturmodelle ab. Neben einer Vielzahl von Abbildungen und Tabellen dienen Beispiele und ?bungsaufgaben dem eigenst?ndigen Selbststudium. Es sollen die Techniken und F?higkeiten vermittelt werden, die f?r die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzvertr?ge notwendig sind.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xviii
Grundlagen eines Finanzmarktmodells....Pages 1-36
Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen....Pages 37-53
Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen....Pages 55-99
Diskrete Zeitparameterisierung....Pages 101-156
Binomialmodell für Aktienoptionen....Pages 157-192
Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen....Pages 193-237
Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell....Pages 239-273
Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge....Pages 275-303
Diskrete Zinsstrukturmodelle....Pages 305-342
Zeitstetige Zinsstrukturmodelle....Pages 343-386
Modell eines internationalen Finanzmarktes....Pages 387-408
Lösungen der Übungsaufgaben....Pages 409-472
Back Matter....Pages 473-494

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Treatise on Law

دانلود کتاب The Forgotten Garden

دانلود کتاب G. W. Fr. Hegel

دانلود کتاب Balanced scorecard und Ursache-Wirkungsbeziehungen : kausale Modellierung und Simulation mithilfe von Methoden des qualitative reasoning

دانلود کتاب Antifa - O Manual Antifascista