دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Die Optionspreisformel von Black und Scholes: Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen
دانلود کتاب فرمول قیمت گذاری گزینه Black and Scholes: برنامه ها و محدودیت ها
مشخصات کتاب
Die Optionspreisformel von Black und Scholes: Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen
ویرایش: 1
نویسندگان: Anatol Porak (auth.)
سری: OIKOS · Studien zur Ökonomie 23
ISBN (شابک) : 9783409147835, 9783322893123
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 1988
تعداد صفحات: 103
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 87,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرمول قیمت گذاری گزینه Black and Scholes: برنامه ها و محدودیت ها: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Die Optionspreisformel von Black und Scholes: Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فرمول قیمت گذاری گزینه Black and Scholes: برنامه ها و محدودیت ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب فرمول قیمت گذاری گزینه Black and Scholes: برنامه ها و محدودیت ها
جدیدترین تحول در بازارهای سرمایه بین المللی با آزادسازی و مقررات زدایی از این بازارها، افزایش اوراق بهادار و قابلیت تعویض مطالبات و حقوق مشارکت و جهانی شدن معاملات اوراق بهادار مشخص می شود. این عوامل منجر به افزایش حجم معاملات، افزایش نوسان قیمت و در نتیجه افزایش ریسک شده است. برای محافظت در برابر این خطرات، ابزارهایی به ویژه در ایالات متحده آمریکا به شکل اختیار معامله و قراردادهای آتی توسعه یافته است که در مبادلاتی که مخصوصاً برای این منظور ایجاد شده است معامله می شود. اهمیت گزینه ها و قراردادهای آتی در عین حال برای عموم مردم اروپا که به رویدادهای اقتصادی علاقه مند هستند، روشن شده است. این موضوع همچنین مسئله ارزش گذاری گزینه ها و قراردادهای آتی را مطرح کرد. فرمول Block/Schales که در اوایل دهه 1970 توسعه یافت، یکی از پرکاربردترین مدلهای قیمتگذاری برای تعیین قیمت نظری برای گزینهها است. سهم کار حاضر در این واقعیت نهفته است که مدل پیچیده بلوک/شلز به شیوه ای قابل درک شکسته شده است و بنابراین دسترسی دانشجویان و شاغلین را تسهیل می کند. محاسبات و مقایسههای نمونه بین مقادیر بلوک/پوسته و قیمتهای واقعی برای نشان دادن ارتباط بین تئوری و عمل در نظر گرفته شده است. این واقعیت که روش بلاک/شلز در عمل، حداقل در کشورهای آلمانی زبان، با وجود سطح بالای آگاهی، کاربرد مورد انتظار را پیدا نکرده است، میتواند با معرفی برنامهریزی شده بورس آتی آلمان تغییر کند و در نتیجه شروعی باشد. نقطه برای بحث جدید دکتر رولف ای.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Die jüngste Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten ist gekennzeichnet durch liberalisierung und Deregulierung dieser Märkte, die zunehmende Verbrie fung und Fungibilisierung von Forderungs-und Beteiligungsrechten sowie die Globa lisierung des Wertpapierhandels. Diese Faktoren haben dazu geführt, daß sich die Transaktionsvolumina erhöhten, die Volatilität der Preise zunahm und damit die Risiken stiegen. Zur Absicherung gegen diese Risiken wurden vor allem in den USA entsprechende Instrumente entwickelt und zwar in Form von Options und Futures, die an speziell zu diesem Zweck geschaffenen Börsen gehandelt werden. Die Bedeu tung von Options und Futures ist mittlerweile auch in Europa einer breiteren, am wirt schaftlichen Geschehen interessierten Offentlichkeit bewußt geworden. Damit ist auch die Frage nach der Bewertung von Options und Futures in den Vordergrund gerückt. Die Formel von Block/Schales, Anfang der 70er Jahre entwickelt, gehört unter den Preisfindungsmodellen zu den am meisten verbreiteten Methoden, um einen theoretischen Preis für Optionen zu ermitteln. Der Beitrag der vorliegenden Arbeit liegt darin, daß das komplexe Modell von Block/ Schales verständlich aufgeschlüsselt wird und somit den Zugang fürStudenten und Praktiker erleichtert. Beispielrechnungen und Vergleiche zwischen den Block/ Schales-Werten und den tatsächlichen Preisen sollen die Verbindung von der Theorie zur Praxis darstellen. Daß die Methode von Block/Schales trotz ihres hohen Bekannt heitsgrades bis heute in der Praxis, zumindest im deutschsprachigen Raum, nicht die erhoffte Anwendung gefunden hat, könnte sich mit der geplanten Einführung der Deutschen Terminbörse ändern und damit Ausgangspunkt für eine neue Diskussion sem. Dr. Rolf-E.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xiii
Einleitung....Pages 1-2
Grundlagen der Aktienoption....Pages 2-11
Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes....Pages 11-24
Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes....Pages 24-53
Die Anwendung der Black-Scholes-Formel....Pages 54-68
Schlußbetrachtung....Pages 68-69
Back Matter....Pages 70-93
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Slavic Nominal Word-Formation: Proto-Indo-European Origins and Historical Development
دانلود کتاب Why Does My Dog Act That Way?: A Complete Guide to Your Dog's Personality
