مشخصات کتاب

Developments in Macro-Finance Yield Curve Modelling

ویرایش:  
نویسندگان: Jagjit S. Chadha,  Alain C.J. Durre,  Lucio Sarno,  Michael A.S. Joyce  
سری:  
ISBN (شابک) : 1107044553, 9781107044555 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 571 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Developments in Macro-Finance Yield Curve Modelling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحولات در مدلسازی منحنی بازده مالی کلان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحولات در مدلسازی منحنی بازده مالی کلان

تغییرات در شکل منحنی بازده به طور سنتی یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان برای تغییر احتمالی چشم‌انداز اقتصادی بوده است. با این حال، بحران‌های مالی اخیر چالشی را برای مدیریت سیاست‌های پولی ایجاد کرده است و خواستار بازنگری در روشی است که سیاستگذاران تغییرات مورد انتظار را در اقتصاد مدل می‌کنند. این جلد اقتصاددانان بانک مرکزی و اقتصاددانان پولی برجسته دانشگاهی را گرد هم می آورد تا روش های جدیدی را برای مدل سازی رفتار نرخ بهره پیشنهاد کنند. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: تجزیه و تحلیل و استخراج انتظارات از سیاست پولی آتی و تورم. تجزیه و تحلیل پویایی های کوتاه مدت نرخ بهره بازار پول؛ قابلیت اطمینان مدل‌های موجود در دوره‌های نوسان شدید بازار و نحوه تنظیم آن‌ها بر این اساس؛ و نقش بدهی ها و کسری های دولتی در تاثیرگذاری بر بازده و اسپرد اوراق قرضه دولتی. این کتاب محققین مالی و شاغلین و همچنین اقتصاددانان دانشگاهی و بانک مرکزی را مورد توجه قرار خواهد داد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Changes in the shape of the yield curve have traditionally been one of the key macroeconomic indicators of a likely change in economic outlook. However, the recent financial crises have created a challenge to the management of monetary policy, demanding a revision in the way that policymakers model expected changes in the economy. This volume brings together central bank economists and leading academic monetary economists to propose new methods for modelling the behaviour of interest rates. Topics covered include: the analysis and extraction of expectations of future monetary policy and inflation; the analysis of the short-term dynamics of money market interest rates; the reliability of existing models in periods of extreme market volatility and how to adjust them accordingly; and the role of government debt and deficits in affecting sovereign bond yields and spreads. This book will interest financial researchers and practitioners as well as academic and central bank economists.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Sustainable Tourism: a global perspective

دانلود کتاب Die nichtstationären Strömungsvorgänge und der Wärmeübergang in einem Schwingfeuergerät

دانلود کتاب Numerical Integration: Recent Developments, Software and Applications

دانلود کتاب The Empire's Old Clothes: What the Lone Ranger, Babar, and Other Innocent Heroes Do to Our Minds

دانلود کتاب Richard Ramirez, le fils du diable