دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Credit risk: pricing, measurement, and management
دانلود کتاب ریسک اعتباری: قیمت گذاری ، اندازه گیری و مدیریت
مشخصات کتاب
Credit risk: pricing, measurement, and management
دسته بندی: مدیریت ویرایش: illustrated edition نویسندگان: Darrell Duffie. Kenneth J. Singleton سری: Princeton series in finance ISBN (شابک) : 9780691090467, 0691090467 ناشر: Princeton University Press سال نشر: 2003 تعداد صفحات: 410 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 33,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Credit risk: pricing, measurement, and management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریسک اعتباری: قیمت گذاری ، اندازه گیری و مدیریت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریسک اعتباری: قیمت گذاری ، اندازه گیری و مدیریت
در این کتاب، دو تن از اقتصاددانان برجسته آمریکا اولین درمان یکپارچه از مبانی مفهومی، عملی و تجربی را برای قیمت‌گذاری ریسک اعتباری و اندازه‌گیری ریسک ارائه می‌کنند. دارل دافی و کنت سینگلتون با استفاده استادانه از تئوری در عمل، ریسک اعتباری را به منظور اندازه‌گیری ریسک پرتفوی و قیمت‌گذاری اوراق قرضه معوق، مشتقات اعتباری و سایر اوراق بهادار در معرض ریسک اعتباری مدل می‌کنند. دقت روش‌شناختی، گستره و پیچیدگی حساب‌های پیشرفته آنها بی‌نظیر است، و برخورد عمیق و منحصربفرد آن با قیمت‌گذاری و مشتقات اعتباری مشکلی را بیشتر روشن می‌کند که در عصری که مؤسسات مالی در جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دافی و سینگلتون ارزیابی‌های انتقادی از رویکردهای جایگزین برای مدل‌سازی ریسک اعتباری ارائه می‌کنند، در حالی که نقاط قوت و ضعف عملکرد فعلی را برجسته می‌کنند. رویکرد آنها بحث‌های عمیق درباره مبانی مفهومی مدل‌سازی را با تحلیل‌های گسترده از ویژگی‌های تجربی سری‌های زمانی مرتبط با اعتبار مانند احتمالات پیش‌فرض، بازیابی، انتقال رتبه‌بندی، و اسپرد بازده ترکیب می‌کند. هر دو رویکرد "ساختار" و "شکل کاهش‌یافته" برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار قابل پیش‌فرض ارائه شده‌اند و تناسب مقایسه‌ای آنها با داده‌های تاریخی ارزیابی می‌شوند. نویسندگان همچنین یک درمان جامع از قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، از جمله معاوضه اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه‌ای، ضمانت‌های اعتباری، خطوط اعتباری، و گزینه‌های اسپرد ارائه می‌دهند. از همه مهمتر، آنها پیشرفت های خاصی را در شیوه های قیمت گذاری و مدیریت فعلی توصیف می کنند که به گفته آنها، موقعیت بهتری را برای موسسات مالی برای تغییرات آتی در بازارهای مالی ایجاد می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies.Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets.
فهرست مطالب
DU000PRL.PDF......Page 1
DU001FM.PDF......Page 7
DU101.PDF......Page 19
DU102.PDF......Page 30
DU103.PDF......Page 61
DU104.PDF......Page 103
DU105.PDF......Page 118
DU106.PDF......Page 140
DU107.PDF......Page 174
DU108.PDF......Page 191
DU109.PDF......Page 212
DU110.PDF......Page 247
DU111.PDF......Page 268
DU112.PDF......Page 303
DU113.PDF......Page 332
DU900AB1.PDF......Page 364
DU900AC1.PDF......Page 368
DU900APA.PDF......Page 373
DU901BIB.PDF......Page 389
DU902NDX.PDF......Page 403
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Corporate governance: Role and functions of the board of directors in the Republic of Macedonia
دانلود کتاب 数据、模型与决策: 运用电子表格建模与案例研究 (第2版)
دانلود کتاب Risk Assessment: Origins, Evolution, and Implications for Practice
دانلود کتاب Teaming Handbook - Successful Strategies for Teams
دانلود کتاب Dynamic Capabilities and Relationships: Discourses, Concepts, and Reflections
دانلود کتاب Supply chain management: design, coordination and operation
دانلود کتاب Strategic Leadership for Business Value Creation: Principles and Case Studies
دانلود کتاب Uncertainty and certainty property estimation of organizational-economic system (Оценка свойств неопределенности и определенности организационно-экономической системы)
دانلود کتاب New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues,..
