برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging

دانلود کتاب ریسک اعتباری: مدل سازی ، ارزیابی و پرچین

مشخصات کتاب

Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان: Bielecki T.R.,  Rutkowski M.  
سری:  
ISBN (شابک) : 0387985330 
ناشر:  
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 540 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 35,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 16

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریسک اعتباری: مدل سازی ، ارزیابی و پرچین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ریسک اعتباری: مدل سازی ، ارزیابی و پرچین

هدف اصلی ریسک اعتباری: مدل‌سازی، ارزش‌گذاری و پوشش ریسک ارائه یک بررسی جامع از تحولات گذشته در زمینه تحقیقات ریسک اعتباری و همچنین ارائه جدیدترین پیشرفت‌ها در این زمینه است. یکی از جنبه‌های مهم این متن این است که تلاش می‌کند تا شکاف بین نظریه ریاضی ریسک اعتباری و عملکرد مالی را که انگیزه مدل‌سازی ریاضی مورد مطالعه در کتاب است، پر کند. تحولات ریاضی به روشی کامل ارائه شده است و رویکردهای ساختاری (ارزش شرکت) و کاهش (بر اساس شدت) مدل‌سازی ریسک اعتباری را پوشش می‌دهد، که هم برای پیش‌فرض‌های منفرد و هم برای چندین پیش‌فرض اعمال می‌شود. به طور خاص، این کتاب مطالعه دقیقی از مدل‌های مختلف بدون آربیتراژ ساختارهای اصطلاحی پیش‌فرض با چندین درجه رتبه‌بندی ارائه می‌دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The main objective of Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging is to present a comprehensive survey of the past developments in the area of credit risk research, as well as to put forth the most recent advancements in this field. An important aspect of this text is that it attempts to bridge the gap between the mathematical theory of credit risk and the financial practice, which serves as the motivation for the mathematical modeling studied in the book. Mathematical developments are presented in a thorough manner and cover the structural (value-of-the-firm) and the reduced (intensity-based) approaches to credit risk modeling, applied both to single and to multiple defaults. In particular, the book offers a detailed study of various arbitrage-free models of defaultable term structures with several rating grades.