مشخصات کتاب

Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications

ویرایش:  
نویسندگان: Dr. Manuel Ammann (auth.)  
سری: Springer Finance 
ISBN (شابک) : 9783642087332, 9783662064252 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 258 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزیابی ریسک اعتباری: روش‌ها، مدل‌ها و کاربردها: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزیابی ریسک اعتباری: روش‌ها، مدل‌ها و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی ریسک اعتباری: روش‌ها، مدل‌ها و کاربردها

این کتاب مقدمه ای پیشرفته برای مدل های ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می دهد. این رویکرد بر روی رویکردهای ارزش شرکت و شکل کاهش یافته و کاربردهای آنها در عمل متمرکز است. علاوه بر این، این کتاب شامل مدل‌های جدیدی برای ارزیابی اوراق بهادار مشتقه با ریسک اعتباری، تمرکز بر گزینه‌ها و قراردادهای آتی مشمول ریسک نکول طرف مقابل، اما همچنین درمان گزینه‌های مربوط به اوراق قرضه با ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری است. این متن توضیحات مفصلی از روش‌های پیشرفته مارتینگل و پیاده‌سازی عددی پیشرفته بر اساس درخت‌های چند متغیره مورد استفاده برای قیمت‌گذاری ریسک اعتباری مشتق ارائه می‌کند. مثال های عددی اثرات ریسک اعتباری را بر قیمت مشتقات مالی نشان می دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book offers an advanced introduction to the models of credit risk valuation. It concentrates on firm-value and reduced-form approaches and their applications in practice. Additionally, the book includes new models for valuing derivative securities with credit risk, focussing on options and forward contracts subject to counterparty default risk, but also treating options on credit-risky bonds and credit derivatives. The text provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multi-variate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-X
Introduction....Pages 1-11
Contingent Claim Valuation....Pages 13-45
Credit Risk Models....Pages 47-75
A Firm Value Pricing Model for Derivatives with Counterparty Default Risk....Pages 77-140
A Hybrid Pricing Model for Contingent Claims with Credit Risk....Pages 141-174
Pricing Credit Derivatives....Pages 175-216
Conclusion....Pages 217-221
Back Matter....Pages 223-255

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Mighty and the Almighty: an Essay in Political Theology

دانلود کتاب Fallformulierung in der Verhaltenstherapie

دانلود کتاب The cause of all nations : an international history of the American Civil War

دانلود کتاب Agent Jack: the true story of MI5's secret Nazi hunter

دانلود کتاب 45 drevnih tumačenja Svetog pisma (PDF za računar)