دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Contemporary Quantitative Finance: Essays in Honour of Eckhard Platen
دانلود کتاب معاهدات مالی معاصر: مقالات به افتخار اچارد پلاتن
مشخصات کتاب
Contemporary Quantitative Finance: Essays in Honour of Eckhard Platen
ویرایش: 1 نویسندگان: Daniel Fernholz, Ioannis Karatzas (auth.), Carl Chiarella, Alexander Novikov (eds.) سری: ISBN (شابک) : 3642034780, 9783642034787 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 421 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 29,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب معاهدات مالی معاصر: مقالات به افتخار اچارد پلاتن: مالی کمی، حساب تغییرات و کنترل بهینه، بهینه‌سازی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، آمار برای تجارت/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، تحلیل عددی
در صورت تبدیل فایل کتاب Contemporary Quantitative Finance: Essays in Honour of Eckhard Platen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معاهدات مالی معاصر: مقالات به افتخار اچارد پلاتن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب معاهدات مالی معاصر: مقالات به افتخار اچارد پلاتن
مشارکت‌کنندگان در این جلد مجموعه‌ای از مقالات را می‌نویسند که پیشرفت‌های معاصر را در تعدادی از حوزه‌های کلیدی مالی ریاضی از جمله، نظریه کنترل بهینه اعمال شده در امور مالی، مدل‌های نرخ بهره، ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری، استفاده از فرآیندهای تصادفی جایگزین، حل عددی معادلات مالی ریاضی، برآورد فرآیندهای تصادفی در امور مالی. فهرست نویسندگان شامل بسیاری از محققانی است که سهم عمده ای در این حوزه های مختلف مالی ریاضی داشته اند.
این جلد هم به محققان و متخصصان مؤسسات مالی و هم به قانون‌گذارانی که در زمینه‌های ذکر شده در بالا کار می‌کنند، می‌پردازد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The contributors to this volume write a series of articles outlining contemporary advances in a number of key areas of mathematical finance such as, optimal control theory applied to finance, interest rate models, credit risk and credit derivatives, use of alternative stochastic processes, numerical solution of equations of mathematical finance, estimation of stochastic processes in finance. The list of authors includes many of the researchers who have made the major contributions to these various areas of mathematical finance.
This volume addresses both researchers and professionals in financial institutions, as well as regulators working in the above mentioned fields.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-X
Probabilistic Aspects of Arbitrage....Pages 1-17
Finitely Additive Probabilities and the Fundamental Theorem of Asset Pricing....Pages 19-34
M 6 —On Minimal Market Models and Minimal Martingale Measures....Pages 35-51
The Economic Plausibility of Strict Local Martingales in Financial Modelling....Pages 53-75
A Remarkable σ -finite Measure Associated with Last Passage Times and Penalisation Problems....Pages 77-97
Pricing Without Equivalent Martingale Measures Under Complete and Incomplete Observation....Pages 99-121
Existence and Non-uniqueness of Solutions for BSDE....Pages 123-134
Comparison Theorems for Finite State Backward Stochastic Differential Equations....Pages 135-158
Results on Numerics for FBSDE with Drivers of Quadratic Growth....Pages 159-182
Variance Swap Portfolio Theory....Pages 183-194
Stochastic Partial Differential Equations and Portfolio Choice....Pages 195-216
Issuers’ Commitments Would Add More Value than Any Rating Scheme Could Ever Do....Pages 217-229
Pricing and Hedging of CDOs: A Top Down Approach....Pages 231-253
Constructing Random Times with Given Survival Processes and Applications to Valuation of Credit Derivatives....Pages 255-280
Representation of American Option Prices Under Heston Stochastic Volatility Dynamics Using Integral Transforms....Pages 281-315
Buy Low and Sell High....Pages 317-333
Continuity Theorems in Boundary Crossing Problems for Diffusion Processes....Pages 335-351
Binomial Models for Interest Rates....Pages 353-368
Lognormal Forward Market Model (LFM) Volatility Function Approximation....Pages 369-405
Maximum Likelihood Estimation for Integrated Diffusion Processes....Pages 407-423
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Solid-State Fermentation Bioreactors: Fundamentals of Design and Operation
دانلود کتاب How To Draw Oji-San
دانلود کتاب The 21-day weight loss kickstart: boost metabolism, lower cholesterol, and dramatically improve your health
