دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models
دانلود کتاب بوت استرپ کردن مدل های ثابت ARMA-GARCH
مشخصات کتاب
Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models
ویرایش:
نویسندگان: Shimizu K.
سری:
ISBN (شابک) : 3834809926
ناشر: Vieweg
سال نشر: 2010
تعداد صفحات: 144
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 663 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 41,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Bootstrapping stationary ARMA-GARCH models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بوت استرپ کردن مدل های ثابت ARMA-GARCH نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب بوت استرپ کردن مدل های ثابت ARMA-GARCH
دو نسخه اول کتاب راهنمای روشهای آماری پارامتریک و ناپارامتری که "کتاب مقدس آمار کاربردی" نامیده می شود، از نظر قابلیت دسترسی، عملی و گستردگی بی نظیر بودند. اکنون نویسنده دیوید شسکین چندین گام فراتر رفته و تست‌های بیشتر، نمونه‌های بیشتر و اطلاعات پس‌زمینه بیشتری را اضافه کرده است - بیش از 200 صفحه از مطالب جدید. رویه ها و همچنین بسیاری از مسائل عملی و نظری مربوط به تجزیه و تحلیل آماری. اگر نیاز دارید…تصمیم بگیرید از چه روشی برای تجزیه و تحلیل استفاده کنید استفاده از یک آزمون خاص برای اولین بار تشخیص تحقیقات قابل قبول از غیرقابل قبول، تفسیر و درک بهتر نتایج مطالعات منتشر شده... کتاب راهنمای رویه های آماری پارامتریک و ناپارامتریک به شما کمک می کند کار را انجام دهید.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Called the "bible of applied statistics," the first two editions of the Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures were unsurpassed in accessibility, practicality, and scope. Now author David Sheskin has gone several steps further and added even more tests, more examples, and more background information-more than 200 pages of new material.The Third Edition provides unparalleled, up-to-date coverage of over 130 parametric and nonparametric statistical procedures as well as many practical and theoretical issues relevant to statistical analysis. If you need to…Decide what method of analysis to useUse a particular test for the first timeDistinguish acceptable from unacceptable researchInterpret and better understand the results of pubished studies…the Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures will help you get the job done
فهرست مطالب
Index......Page 1
front-matter......Page 2
Geleitwort......Page 7
Acknowledgements......Page 9
Contents......Page 10
List o igures......Page 12
1.1 Financial Time Series and the GARCH Model......Page 13
1.2 The Limit of the Classical Statistical Analysis......Page 15
1.3 An Alternative Approach: the Bootstrap Techniques......Page 17
1.4 Structure of the Book......Page 19
2 Bootstrap Does not Always Work......Page 21
2.1.1 Simple Residual Bootstrap Does not Work......Page 22
2.1.2 Wild Bootstrap Usually Does not Work......Page 24
2.2 Result of a False Application: the VaR Model......Page 25
2.2.1 VaR Model......Page 26
2.2.2 Simulations......Page 27
3.1 Estimation Theory......Page 33
3.1.1 Model and Assumptions......Page 34
3.1.2 OLS Estimation......Page 36
3.1.2.1 AR part......Page 37
3.1.2.2 ARCH part......Page 41
3.2 Residual Bootstrap......Page 51
3.3 Wild Bootstrap......Page 66
3.4 Simulations......Page 74
4.1 Estimation Theory......Page 79
4.1.1 Model and Assumptions......Page 80
4.1.2 QML Estimation......Page 81
4.2 Residual Bootstrap......Page 82
4.3 Wild Bootstrap......Page 90
4.4 Simulations......Page 94
5.1 Estimation Theory......Page 99
5.1.1 Model and Assumptions......Page 100
5.1.2 NW Estimation......Page 101
5.1.2.1 The imaginary case where εt are known......Page 102
5.1.2.2 The standard case where εt are unknown......Page 103
5.2 Residual Bootstrap......Page 112
5.3 Wild Bootstrap......Page 129
5.4 Simulations......Page 131
Appendix......Page 135
A Central Limit Theorems......Page 137
B Miscellanea......Page 139
