Basic Stochastic Processes

این کتاب فرآیندهای تصادفی اساسی، محاسبات تصادفی شامل فرآیندهای لوی از یک سو، و مدل‌های مارکوف و نیمه مارکوف از سوی دیگر را ارائه می‌کند. از نقطه نظر مالی، مفاهیم اساسی مانند مدل بلک و شولز، شاخص‌های VaR، ارزیابی اکچوئری، ارزش‌های بازار، قیمت‌گذاری منصفانه نقش محوری دارند و ارائه خواهند شد.

نویسندگان همچنین مفاهیم اساسی را ارائه می‌کنند. به طوری که این مجموعه برای مخاطبان اصلی تشکیل شده توسط اکچوئرها و به ویژه با گواهینامه های ERM (مدیریت ریسک سازمانی)، مدیران ریسک بیمه، دانشجویان کارشناسی ارشد در ریاضیات یا اقتصاد و افراد درگیر در Solvency II برای شرکت های بیمه و در بازل نسبتاً مستقل است. II و III برای بانک ها.

This book presents basic stochastic processes, stochastic calculus including Lévy processes on one hand, and Markov and Semi Markov models on the other. From the financial point of view, essential concepts such as the Black and Scholes model, VaR indicators, actuarial evaluation, market values, fair pricing play a central role and will be presented.

The authors also present basic concepts so that this series is relatively self-contained for the main audience formed by actuaries and particularly with ERM (enterprise risk management) certificates, insurance risk managers, students in Master in mathematics or economics and people involved in Solvency II for insurance companies and in Basel II and III for banks.