ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance)

دانلود کتاب نظریه داوری در زمان مداوم (امور مالی آکسفورد)

Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance)

مشخصات کتاب

Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance)

دسته بندی: آموزشی
ویرایش: 3 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 019957474X, 9780199574742 
ناشر:  
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 546 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 73,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه داوری در زمان مداوم (امور مالی آکسفورد) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نظریه داوری در زمان مداوم (امور مالی آکسفورد)

ویرایش سوم این مقدمه پرطرفدار برای زیربنای کلاسیک ریاضیات پشت مالی همچنان به ترکیب اصول صحیح ریاضی با کاربردهای اقتصادی ادامه می‌دهد. این کتاب با تمرکز بر نظریه احتمالی قیمت گذاری آربیتراژ پیوسته مشتقات مالی، از جمله نظریه کنترل بهینه تصادفی و نظریه جداسازی سرمایه مرتون، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی طراحی شده است و پیشینه ریاضی لازم را با تمرکز اقتصادی جامد ترکیب می کند. این شامل یک مثال حل شده برای هر تکنیک جدید ارائه شده، شامل تمرین های متعدد، و خواندن بیشتر در هر فصل را پیشنهاد می کند. در این نسخه جدید بسیار توسعه یافته، بیورک فصول جداگانه و کاملی در مورد رویکرد مارتینگل به مسائل سرمایه گذاری بهینه، تئوری توقف بهینه با کاربرد در گزینه های آمریکایی، و مدل های بهره مثبت و ارتباط آنها با نظریه بالقوه و عوامل تخفیف تصادفی اضافه کرده است. زمینه های تحصیلی پیشرفته تر به وضوح مشخص شده است تا به دانش آموزان و معلمان کمک کند تا از کتاب مطابق با نیازهای خود استفاده کنند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد