ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Applied quantitative finance

دانلود کتاب مالی کمی کاربردی

Applied quantitative finance

مشخصات کتاب

Applied quantitative finance

ویرایش: Third edition 
نویسندگان: , ,   
سری: Statistics and computing 
ISBN (شابک) : 9783662544860, 9783662544853 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 368 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مالی کمی کاربردی: مالی -- مدل های ریاضی، ریسک -- مدل های ریاضی، آمار، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه،مالی کمی،مدیریت ریسک،مالی کسب و کار



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 3


در صورت تبدیل فایل کتاب Applied quantitative finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مالی کمی کاربردی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مالی کمی کاربردی

این جلد راه‌حل‌های عملی ارائه می‌کند و پیشرفت‌های نظری اخیر در مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، کمی‌سازی نوسانات و مدل‌سازی copula را معرفی می‌کند. این ویرایش سوم به تجزیه و تحلیل ریسک مدرن بر اساس روش های کمی و تجزیه و تحلیل متنی برای مقابله با چالش های فعلی در بانکداری و مالی اختصاص دارد. این شامل 14 مشارکت جدید است و یک پیشرفته ترین روش ها و موضوعات پیشرفته، مانند تعهدات بدهی وثیقه، بالا را ارائه می دهد. -تحلیل فراوانی نقدینگی بازار و نوسانات واقعی این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: بخش 1 مسائل مهم ریسک بازار را بازبینی می کند، در حالی که قسمت 2 مفاهیم جدید در ریسک اعتباری و مدیریت آن را همراه با روش های کمی به روز معرفی می کند. بخش سوم پویایی مدیریت ریسک را مورد بحث قرار می دهد و شامل تجزیه و تحلیل ریسک بازارهای انرژی و ارزهای دیجیتال است. دارایی های دیجیتال، مانند ارزهای مبتنی بر بلاک چین، محبوب شده اند، اما از نظر تئوری زمانی که بر اساس روش های مرسوم است، چالش برانگیز هستند. از جمله، یک روش متن کاوی مدرن به نام مدل‌سازی موضوع پویا را با جزئیات معرفی می‌کند و آن را در صفحه پیام بیت‌کوین‌ها اعمال می‌کند. ترکیب منحصر به فرد نظریه و عمل که توسط ابزارهای محاسباتی پشتیبانی می شود، نه تنها در انتخاب موضوعات، بلکه در توازن دقیق مشارکت های علمی در اجرای عملی و مفاهیم نظری نیز منعکس می شود. این پیوند بین تئوری و عمل به نظریه‌پردازان بینش‌هایی را در مورد ملاحظات کاربردی بودن ارائه می‌دهد و برعکس، دسترسی آسان شاغلین به تکنیک‌های جدید در امور مالی کمی را فراهم می‌کند. از این رو، این کتاب هم برای محققان، از جمله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، و هم برای پزشکان، مانند مهندسان مالی جذاب خواهد بود. نتایج ارائه شده در کتاب به طور کامل قابل تکرار هستند و تمام کوانتلت های مورد نیاز برای محاسبات در یک وب سایت همراه ارائه شده است. پلتفرم Quantlet quantlet.de، quantlet.c om، quantlet.org یک محیط QuantNet یکپارچه است که از انواع مختلفی از اسناد و کدهای برنامه مرتبط با آمار تشکیل شده است. هدف آن ارتقای تکرارپذیری و ارائه بستری برای به اشتراک گذاری دانش معتبر بومی وب اجتماعی است. QuantNet و تجسم مبتنی بر اسناد مبتنی بر داده‌های مربوطه به خوانندگان اجازه می‌دهد جداول، تصاویر و محاسبات داخل این کتاب Springer را بازتولید کنند. بیشتر بخوانید...
چکیده:
این متن به بررسی تحولات و راه حل ها برای بسیاری از مشکلات عملی در مواجهه با روش های کمی در تحقیقات مالی و صنعت می پردازد. این ترکیبی از مشارکت های علمی در پیاده سازی عملی و مفاهیم نظری است. بیشتر بخوانید...

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This volume provides practical solutions and introduces recent theoretical developments in risk management, pricing of credit derivatives, quantification of volatility and copula modeling. This third edition is devoted to modern risk analysis based on quantitative methods and textual analytics to meet the current challenges in banking and finance. It includes 14 new contributions and presents a comprehensive, state-of-the-art treatment of cutting-edge methods and topics, such as collateralized debt obligations, the high-frequency analysis of market liquidity, and realized volatility. The book is divided into three parts: Part 1 revisits important market risk issues, while Part 2 introduces novel concepts in credit risk and its management along with updated quantitative methods. The third part discusses the dynamics of risk management and includes risk analysis of energy markets and for cryptocurrencies. Digital assets, such as blockchain-based currencies, have become popular b ut are theoretically challenging when based on conventional methods. Among others, it introduces a modern text-mining method called dynamic topic modeling in detail and applies it to the message board of Bitcoins.  The unique synthesis of theory and practice supported by computational tools is reflected not only in the selection of topics, but also in the fine balance of scientific contributions on practical implementation and theoretical concepts. This link between theory and practice offers theoreticians insights into considerations of applicability and, vice versa, provides practitioners convenient access to new techniques in quantitative finance. Hence the book will appeal both to researchers, including master and PhD students, and practitioners, such as financial engineers. The results presented in the book are fully reproducible and all quantlets needed for calculations are provided on an accompanying website. The Quantlet platform quantlet.de, quantlet.c om, quantlet.org is an integrated QuantNet environment consisting of different types of statistics-related documents and program codes. Its goal is to promote reproducibility and offer a platform for sharing validated knowledge native to the social web.  QuantNet and the corresponding Data-Driven Documents-based visualization allows readers to reproduce the tables, pictures and calculations inside this Springer book. Read more...
Abstract:
This text explores developments and solutions for many practical problems confronting quantitative methods in financial research and industry. It is a synthesis of scientific contributions on practical implementation and theoretical concepts. Read more...


فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-x
Front Matter ....Pages 1-1
 VaR in High Dimensional Systems-A Conditional Correlation Approach  (H. Herwartz, B. Pedrinha, F. H. C. Raters)....Pages 3-23
 Multivariate Volatility Models  (M. R. Fengler, H. Herwartz, F. H. C. Raters)....Pages 25-37
 Portfolio Selection with Spectral Risk Measures  (S. F. Huang, H. C. Lin, T. Y. Lin)....Pages 39-56
 Implementation of Local Stochastic Volatility Model in FX Derivatives  (J. Zheng, X. Yuan)....Pages 57-69
Front Matter ....Pages 71-71
 Estimating Distance-to-Default with a Sector-Specific Liability Adjustment via Sequential Monte Carlo  (J.-C. Duan, W.-T. Wang)....Pages 73-91
 Risk Measurement with Spectral Capital Allocation  (L. Overbeck, M. Sokolova)....Pages 93-111
 Market Based Credit Rating and Its Applications  (R. S. Tsay, H. Zhu)....Pages 113-128
 Using Public Information to Predict Corporate Default Risk  (C. N. Peng, J. L. Lin)....Pages 129-151
 Stress Testing in Credit Portfolio Models  (M. Kalkbrener, L. Overbeck)....Pages 153-176
 Penalized Independent Factor  (Y. Chen, R. B. Chen, Q. He)....Pages 177-206
 Term Structure of Loss Cascades in Portfolio Securitisation  (L. Overbeck, C. Wagner)....Pages 207-221
 Credit Rating Score Analysis  (Wolfgang Karl Härdle, K. F. Phoon, D. K. C. Lee)....Pages 223-244
Front Matter ....Pages 245-245
 Copulae in High Dimensions: An Introduction  (Ostap Okhrin, Alexander Ristig, Ya-Fei Xu)....Pages 247-277
 Measuring and Modeling Risk Using High-Frequency Data  (Wolfgang Karl Härdle, N. Hautsch, U. Pigorsch)....Pages 279-294
 Measuring Financial Risk in Energy Markets  (S. Žiković)....Pages 295-308
 Risk Analysis of Cryptocurrency as an Alternative Asset Class  (L. Guo, X. J. Li)....Pages 309-329
 Time Varying Quantile Lasso  (Wolfgang Karl Härdle, W. Wang, L. Zboňáková)....Pages 331-353
 Dynamic Topic Modelling for Cryptocurrency Community Forums  (M. Linton, E. G. S. Teo, E. Bommes, C. Y. Chen, Wolfgang Karl Härdle)....Pages 355-372
 Erratum to: Copulae in High Dimensions: An Introduction  (Ostap Okhrin, Alexander Ristig, Ya-Fei Xu)....Pages E1-E1




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی