برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Anticipating correlations : a new paradigm for risk management

دانلود کتاب پیش بینی همبستگی ها: پارادایم جدیدی برای مدیریت ریسک

مشخصات کتاب

Anticipating correlations : a new paradigm for risk management

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: R  F Engle  
سری: Econometric Institute lectures 
ISBN (شابک) : 9781400830190, 9780691116419 
ناشر: Princeton University Press 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 165 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب پیش بینی همبستگی ها: پارادایم جدیدی برای مدیریت ریسک: مدیریت، مدیریت ریسک

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 15

در صورت تبدیل فایل کتاب Anticipating correlations : a new paradigm for risk management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پیش بینی همبستگی ها: پارادایم جدیدی برای مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی همبستگی ها: پارادایم جدیدی برای مدیریت ریسک

بازارهای مالی تقریباً به صورت آنی به اطلاعات پاسخ می دهند. هر بخش جدید از اطلاعات بر قیمت دارایی ها و همبستگی آنها با یکدیگر تأثیر می گذارد و همانطور که سیستم به سرعت تغییر می کند، پیش بینی های همبستگی نیز تغییر می کنند. این محیط به سرعت در حال تحول اقتصاددانان را با چالش پیش‌بینی همبستگی‌های پویا مواجه می‌کند، که ورودی‌های ضروری برای اندازه‌گیری ریسک، تخصیص پرتفولیو، قیمت‌گذاری مشتق‌شده، و بسیاری دیگر از قیمت‌گذاری‌های مالی مهم هستند. فعالیت ها. در پیش بینی همبستگی ها، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، رابرت انگل، روش جدید مهمی را برای es معرفی می کند. بیشتر بخوانید... div>

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Financial markets respond to information virtually instantaneously. Each new piece of information influences the prices of assets and their correlations with each other, and as the system rapidly changes, so too do correlation forecasts. This fast-evolving environment presents econometricians with the challenge of forecasting dynamic correlations, which are essential inputs to risk measurement, portfolio allocation, derivative pricing, and many other critical financial activities. In Anticipating Correlations, Nobel Prize-winning economist Robert Engle introduces an important new method for es. Read more...

فهرست مطالب

Contents......Page 6
Introduction......Page 8
1.1 Introduction......Page 12
1.2 How Big Are Correlations?......Page 14
1.3 The Economics of Correlations......Page 17
1.4 An Economic Model of Correlations......Page 20
1.5 Additional Influences on Correlations......Page 24
2.1 Conditional Correlations......Page 26
2.2 Copulas......Page 28
2.3 Dependence Measures......Page 32
2.4 On the Value of Accurate Correlations......Page 36
3 Models for Correlation......Page 40
3.1 The Moving Average and the Exponential Smoother......Page 41
3.2 Vector GARCH......Page 43
3.3 Matrix Formulations and Results for Vector GARCH......Page 44
3.5 Orthogonal GARCH......Page 48
3.6 Dynamic Conditional Correlation......Page 50
3.7 Alternative Approaches and Expanded Data Sets......Page 52
4.1 DE-GARCHING......Page 54
4.2 Estimating the Quasi-Correlations......Page 56
4.3 Rescaling in DCC......Page 59
4.4 Estimation of the DCC Model......Page 66
5.1 Monte Carlo Performance of DCC......Page 70
5.2 Empirical Performance......Page 72
6 The MacGyver Method......Page 85
7.1 Theoretical Specification......Page 91
7.2 Estimating Correlations for Global Stock and Bond Returns......Page 94
8.1 Formulation of Factor Versions of DCC......Page 99
8.2 Estimation of Factor Models......Page 104
9.1 Forecasting......Page 114
9.2 Long-Run Forecasting......Page 119
9.3 Hedging Performance In-Sample......Page 122
9.4 Out-of-Sample Hedging......Page 123
9.5 Forecasting Risk in the Summer of 2007......Page 128
10 Credit Risk and Correlations......Page 133
11.1 Variance Targeting......Page 141
11.2 Correlation Targeting......Page 142
11.3 Asymptotic Distribution of DCC......Page 145
12 Conclusions......Page 148
References......Page 152
C......Page 162
K......Page 163
R......Page 164
Z......Page 165