ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب An Introduction to High-Frequency Finance

دانلود کتاب مقدمه ای در امور مالی با فرکانس بالا

An Introduction to High-Frequency Finance

مشخصات کتاب

An Introduction to High-Frequency Finance

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0122796713, 9780122796715 
ناشر: Unknown 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 407 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای در امور مالی با فرکانس بالا: رشته های مالی و اقتصادی، معاملات بورس



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب An Introduction to High-Frequency Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای در امور مالی با فرکانس بالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای در امور مالی با فرکانس بالا

بازارهای نقدی هر روز کاری صدها یا هزاران تیک (حداقل تغییر قیمتی که یک اوراق بهادار می تواند داشته باشد، بالا یا پایین) ایجاد می کند. فروشندگان داده مانند رویترز بیش از 275000 قیمت در روز را تنها برای نرخ های نقدی ارز خارجی ارسال می کنند. بنابراین، داده‌های فرکانس بالا می‌تواند یک موضوع اساسی مطالعه باشد، زیرا معامله‌گران با مشاهده داده‌های فرکانس بالا یا تیک به تیک تصمیم می‌گیرند. با این حال، اکثر مطالعات منتشر شده در ادبیات مالی با داده های با فرکانس پایین و با فاصله منظم سروکار دارند. به دلایل مختلف، داده های با فرکانس بالا راهی برای درک ساختار بازار می شوند. این کتاب بهترین مدل‌ها و ابزارهای ریاضی را برای مقابله با چنین حجم وسیعی از داده‌ها مورد بحث قرار می‌دهد. این کتاب چارچوبی برای تجزیه و تحلیل، مدل‌سازی و استنتاج سری‌های زمانی مالی با فرکانس بالا ارائه می‌کند. با تأکید ویژه بر بازارهای ارز، و همچنین بازارهای آتی ارز، نرخ بهره و اوراق قرضه، این دیدگاه یکپارچه از روش‌های سری زمانی فرکانس بالا، فرآیند شکل‌گیری قیمت را بررسی می‌کند و با بررسی تکنیک‌هایی برای ساخت مدل‌های معاملاتی سیستماتیک برای دارایی‌های مالی به پایان می‌رسد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Liquid markets generate hundreds or thousands of ticks (the minimum change in price a security can have, either up or down) every business day. Data vendors such as Reuters transmit more than 275,000 prices per day for foreign exchange spot rates alone. Thus, high-frequency data can be a fundamental object of study, as traders make decisions by observing high-frequency or tick-by-tick data. Yet most studies published in financial literature deal with low frequency, regularly spaced data. For a variety of reasons, high-frequency data are becoming a way for understanding market microstructure. This book discusses the best mathematical models and tools for dealing with such vast amounts of data.This book provides a framework for the analysis, modeling, and inference of high frequency financial time series. With particular emphasis on foreign exchange markets, as well as currency, interest rate, and bond futures markets, this unified view of high frequency time series methods investigates the price formation process and concludes by reviewing techniques for constructing systematic trading models for financial assets.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی