Advances in Nonlinear Economic Modeling: Theory and Applications

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Gellecom F. (Ed.)  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 268 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 36,000

اسپرینگر، 2015. - 268 ص. — ISBN: 9783642420382, IESBN: 9783642420399.
در سال های اخیر، غیرخطی ها در تحقیقات اقتصادی و اقتصادسنجی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده اند، به ویژه پس از بحران مالی و رکود اقتصادی پس از سال 2007. این کتاب حاوی مقالات تئوری، محاسباتی و تجربی است. غیرخطی‌ها در مدل‌های اقتصادسنجی و اعمال آنها در مسائل واقعی اقتصادی در نظر دارد به عنوان الهام‌بخشی برای محققان باشد تا غیرخطی‌های بالقوه را در نظر بگیرند. محققین باید از به کارگیری انواع مدل های خطی به صورت کاذب در مسائلی که شامل ویژگی های غیرخطی هستند، آگاه باشند. برای جلوگیری از توصیه های مغرضانه برای سیاست های اقتصادی، استفاده از نوع مدل صحیح ضروری است. یک VAR چند رژیمی.
U.S. چرخه‌های تجاری، سیاست‌های پولی و حق بیمه خارجی.
سیگنال‌های هشدار اولیه استرس مالی: رویکرد شاخص‌های ترکیبی مبتنی بر موجک.
آزمون‌های ریشه واحد مبتنی بر حداقل انحراف مطلق در مدل‌ها با انتقال هموار.
منحنی Beveridge متغیر با زمان.
ارزیابی ریسک پیش‌بینی دوخطی برای تورم غیر سیستماتیک: نظریه و شواهد.
بحران‌های ارزی، رژیم‌های نرخ ارز و آزادسازی حساب سرمایه: رویکرد تحلیل مدت زمان.

Springer, 2015. — 268 p. — ISBN: 9783642420382, IESBN: 9783642420399.
In recent years nonlinearities have gained increasing importance in economic and econometric research, particularly after the financial crisis and the economic downturn after 2007. This book contains theoretical, computational and empirical papers that incorporate nonlinearities in econometric models and apply them to real economic problems. It intends to serve as an inspiration for researchers to take potential nonlinearities in account. Researchers should be aware of applying linear model-types spuriously to problems which include non-linear features. It is indispensable to use the correct model type in order to avoid biased recommendations for economic policy. Table of contents:
Estimating a Banking-Macro Model Using a Multi-regime VAR.
U.S. Business Cycles, Monetary Policy and the External Finance Premium.
Early Warning Signals of Financial Stress: A Wavelet-Based Composite Indicators Approach.
Least Absolute Deviation Based Unit Root Tests in Smooth Transition Type of Models.
The Time-Varying Beveridge Curve.
Bilinear Forecast Risk Assessment for Non-systematic Inflation: Theory and Evidence.
Currency Crises, Exchange Rate Regimes and Capital Account Liberalization: A Duration Analysis Approach.