دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Actuarial finance : derivatives, quantitative models and risk management
دانلود کتاب مالی اکچوئری: مشتقات، مدل های کمی و مدیریت ریسک
مشخصات کتاب
Actuarial finance : derivatives, quantitative models and risk management
ویرایش: نویسندگان: Boudreault. Mathieu, Renaud. Jean-François سری: ISBN (شابک) : 9781119137009, 1119137004 ناشر: John Wiley & Sons سال نشر: 2019 تعداد صفحات: 564 زبان: English فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 7 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Actuarial finance : derivatives, quantitative models and risk management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مالی اکچوئری: مشتقات، مدل های کمی و مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مالی اکچوئری: مشتقات، مدل های کمی و مدیریت ریسک
کتاب درسی جدیدی که مقدمه‌ای جامع بر مدل‌ها و تکنیک‌های حوزه نوظهور امور مالی اکچوئری ارائه می‌دهد. Boudreault و Renaud با این حجم به نیاز به یک راهنمای واضح و کاربردی برای حوزه رو به رشد مالی اکچوئری پاسخ می‌دهند، که بر مدل‌های ریاضی و تکنیک‌های مورد استفاده در امور مالی اکچوئری برای قیمت‌گذاری و پوشش بدهی‌های اکچوئری در معرض بازارهای مالی تمرکز دارد. سایر موارد احتمالی با ریشه در ریاضیات مالی مدرن، مالی اکچوئری به دلیل ماهیت بلند مدت بدهی های بیمه، وجود مرگ و میر یا سایر موارد احتمالی و ساختار و مقررات بازارهای بیمه و بازنشستگی چالش های منحصر به فردی را ارائه می دهد. این کتاب با انگیزه، طراحی و نوشته شده برای و توسط اکچوئری ها، برنامه های اکچوئری را علاوه بر ایجاد تعادل بین ریاضیات و امور مالی در سطح کافی برای دانشجویان کارشناسی اکچوئری در خط مقدم قرار می دهد. در حالی که نظریه کلاسیک ریاضیات مالی مورد بحث قرار می گیرد، نویسندگان زمینه کاملی را در موضوعات مهمی مانند شناخت گزینه های تعبیه شده در بدهی های اکچوئری، تعیین کمیت و قیمت گذاری مناسب بدهی ها، و استفاده از مشتقات و سایر دارایی ها برای مدیریت ریسک های اکچوئری و مالی ارائه می کنند. کاربردهای اکچوئری با حدود 300 مثال و 200 تمرین تاکید و نشان داده شده است. این کتاب همچنین شامل خلاصه‌های پایان فصل است تا به خواننده کمک کند مهم‌ترین مفاهیم را مرور کند. موضوعات و ویژگی‌های اضافی عبارتند از: مقایسه قیمت‌گذاری در بازارهای بیمه و مالی. بحث در مورد مشتقات ناشی از رویداد مانند مشتقات آب و هوا، فاجعه و طول عمر و نحوه استفاده از آنها برای مدیریت ریسک. بیمه و مستمری مرتبط با سهام را معرفی می کند (EIAs, VAs)، آنها را به مشتقات رایج و نحوه مدیریت مرگ و میر برای این محصولات مرتبط می کند. تکنیک‌های ایمن‌سازی را در کنار پرچین‌سازی مبتنی بر یونانیان ارائه می‌کند. نحوه پوشش دهی دلتا-گاما/رو/وگا از یک بدهی و نحوه تعادل مجدد دوره ای پرتفوی پوشش ریسک را به تفصیل پوشش می دهد. این متن خود را پایه محکمی برای دوره های کارشناسی در ریاضیات مالی یا اقتصاد، ریاضیات اکچوئری یا بازارهای مشتق می کند. همچنین برای آکچوئرهای فعلی و آتی که برای امتحانات آماده می شوند یا متخصصان اکچوئری که به دنبال افزودنی ارزشمند به قفسه مرجع خود هستند، بسیار کاربرد دارد. از سال 2019، این کتاب بخش‌های مهمی از آزمون‌های انجمن آکچوئری‌های FM، IFM و QFI Core، و آزمون‌های 2 و 3F انجمن اکچوئری قربانیان را پوشش می‌دهد. فرض بر این است که خواننده مهارت های اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال (تمایز و ادغام توابع)، احتمال (در سطح آزمون P انجمن اکچوئرها)، نظریه علاقه (ارزش زمانی پول) و در حالت ایده آل، درک پایه ای از مقدماتی دارد. فرآیندهای تصادفی مانند پیاده روی تصادفی.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
A new textbook offering a comprehensive introduction to models and techniques for the emerging field of actuarial Finance Drs. Boudreault and Renaud answer the need for a clear, application-oriented guide to the growing field of actuarial finance with this volume, which focuses on the mathematical models and techniques used in actuarial finance for the pricing and hedging of actuarial liabilities exposed to financial markets and other contingencies. With roots in modern financial mathematics, actuarial finance presents unique challenges due to the long-term nature of insurance liabilities, the presence of mortality or other contingencies and the structure and regulations of the insurance and pension markets. Motivated, designed and written for and by actuaries, this book puts actuarial applications at the forefront in addition to balancing mathematics and finance at an adequate level to actuarial undergraduates. While the classical theory of financial mathematics is discussed, the authors provide a thorough grounding in such crucial topics as recognizing embedded options in actuarial liabilities, adequately quantifying and pricing liabilities, and using derivatives and other assets to manage actuarial and financial risks. Actuarial applications are emphasized and illustrated with about 300 examples and 200 exercises. The book also comprises end-of-chapter point-form summaries to help the reader review the most important concepts. Additional topics and features include: Compares pricing in insurance and financial markets Discusses event-triggered derivatives such as weather, catastrophe and longevity derivatives and how they can be used for risk management; Introduces equity-linked insurance and annuities (EIAs, VAs), relates them to common derivatives and how to manage mortality for these products Introduces pricing and replication in incomplete markets and analyze the impact of market incompleteness on insurance and risk management; Presents immunization techniques alongside Greeks-based hedging; Covers in detail how to delta-gamma/rho/vega hedge a liability and how to rebalance periodically a hedging portfolio. This text will prove itself a firm foundation for undergraduate courses in financial mathematics or economics, actuarial mathematics or derivative markets. It is also highly applicable to current and future actuaries preparing for the exams or actuary professionals looking for a valuable addition to their reference shelf. As of 2019, the book covers significant parts of the Society of Actuaries’ Exams FM, IFM and QFI Core, and the Casualty Actuarial Society’s Exams 2 and 3F. It is assumed the reader has basic skills in calculus (differentiation and integration of functions), probability (at the level of the Society of Actuaries’ Exam P), interest theory (time value of money) and, ideally, a basic understanding of elementary stochastic processes such as random walks.
فهرست مطالب
Content: The actuary and its environment --
Financial markets and their securities --
Forwards and futures --
Swaps --
Options --
Engineering basic options --
Engineering advanced derivatives --
Equity-linked insurance and annuities --
One-period binomial tree model --
Two-period binomial tree model --
Multi-period binomial tree model --
Further topics in the binomial tree model --
Market incompleteness and one-period trinomial tree models --
Brownian motion --
Introduction to stochastic calculus --
Introduction to the black-scholes-merton model --
Rigorous derivations of the black-scholes formula --
Applications and extensions of the black-scholes formula --
Simulation methods --
Hedging strategies in practice.
