A Multivariate Claim Count Model for Applications in Insurance

ویرایش: [1st ed.] 
نویسندگان: Daniela Anna Selch. Matthias Scherer  
سری: Springer Actuarial 
ISBN (شابک) : 9783319928678 
ناشر: Springer International Publishing 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: XII, 158
[167] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 81,000



این مونوگراف یک مدل پویا زمانی برای تعداد ادعاهای چند متغیره در برنامه‌های اکچوئری ارائه می‌کند.

این مدل با الهام از ورود ادعاهای واقعی در دنیای واقعی، حقایق سبک‌سازی شده جالب (مانند وابستگی بین اجزاء را متعادل می‌کند) ، پراکندگی بیش از حد و خوشه بندی مطالبات) با سطح بالایی از قابلیت حمل و نقل ریاضی (شامل برآورد، نمونه برداری و نتایج همگرایی برای پرتفوی های بزرگ) و بنابراین می تواند در زمینه های مختلف (مانند مدیریت ریسک و قیمت گذاری بیمه (تجدید) اعمال شود. قراردادها). نویسندگان تجزیه و تحلیل مفصلی از مدل احتمالی پیشنهادی ارائه می‌کنند و در مورد رابطه آن با ادبیات موجود، ویژگی‌های آماری آن، استراتژی‌های تخمین مختلف و همچنین کاربردها و توسعه‌های ممکن بحث می‌کنند.

آکچوئرها و محققانی که در مدیریت ریسک و قیمت‌گذاری حق بیمه کار می‌کنند، این کتاب را بسیار جالب می‌دانند. تئوری احتمال سطح فارغ التحصیل، تجزیه و تحلیل تصادفی و آمار مورد نیاز است.

This monograph presents a time-dynamic model for multivariate claim counts in actuarial applications.

Inspired by real-world claim arrivals, the model balances interesting stylized facts (such as dependence across the components, over-dispersion and the clustering of claims) with a high level of mathematical tractability (including estimation, sampling and convergence results for large portfolios) and can thus be applied in various contexts (such as risk management and pricing of (re-)insurance contracts). The authors provide a detailed analysis of the proposed probabilistic model, discussing its relation to the existing literature, its statistical properties, different estimation strategies as well as possible applications and extensions.

Actuaries and researchers working in risk management and premium pricing will find this book particularly interesting. Graduate-level probability theory, stochastic analysis and statistics are required.