دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب A Factor Model Approach to Derivative Pricing
دانلود کتاب رویکرد مدل عاملی به قیمت گذاری مشتقه
مشخصات کتاب
A Factor Model Approach to Derivative Pricing
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: James A. Primbs سری: ISBN (شابک) : 9781498763325 ناشر: CRC سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 283 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
در صورت تبدیل فایل کتاب A Factor Model Approach to Derivative Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب رویکرد مدل عاملی به قیمت گذاری مشتقه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب رویکرد مدل عاملی به قیمت گذاری مشتقه
رویکرد مدل عاملی به قیمت‌گذاری مشتقه که به سبکی بسیار قابل دسترس نوشته شده است، پایه‌ای مشخص و ساختاریافته برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار مشتقه بر اساس عدم وجود ایده‌های آربیتراژ مرتبط با مدل عامل ساده ایجاد می‌کند. این رویکرد منحصر به فرد و یکپارچه، درمان گسترده ای از موضوعات و مدل ها، از جمله مشتقات حقوق صاحبان سهام، نرخ بهره، و مشتقات اعتباری، و همچنین پوشش ریسک و روش های محاسباتی مبتنی بر درخت را فراهم می کند، اما بدون اتکا به پیش نیازهای سنگینی که اغلب با چنین موضوعاتی همراه است. ویژگی‌های کلیدی از فقدان بنیادی منفرد رابطه آربیتراژ بر اساس مدل‌های عاملی برای ایجاد انگیزه در تمام نتایج در کتاب استفاده شده است. یک روش سه مرحله‌ای ساختاریافته برای هدایت استخراج فقدان معادلات آربیتراژ و روشن کردن مفاهیم اصلی بنیادی حرکت براونی و فرآیند پواسون استفاده شده است. مدل‌های هدایت‌شده با هم بررسی می‌شوند و امکان ارائه گسترده و منسجم موضوعات را فراهم می‌کنند. فصل آخر رویکرد جدیدی را برای قیمت‌گذاری خنثی ریسک ارائه می‌کند که موضوع را به عنوان یک گسترش یکپارچه و طبیعی از رویکرد مدل عاملی معرفی می‌کند، چه به عنوان متن برای یک سطح متوسط استفاده شود. دوره در مشتقات، یا توسط محققان و دست اندرکارانی که به دنبال درک بهتری از ایده های اساسی هستند که زیربنای قیمت گذاری مشتق هستند، خوانندگان از توانایی کتاب برای متحد کردن بسیاری از موضوعات و مدل های متفاوت تحت یک موضوع مفهومی قدردانی خواهند کرد. جیمز A Primbs دانشیار امور مالی در کالج تجارت و اقتصاد Mihaylo در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Written in a highly accessible style, A Factor Model Approach to Derivative Pricing lays a clear and structured foundation for the pricing of derivative securities based upon simple factor model related absence of arbitrage ideas. This unique and unifying approach provides for a broad treatment of topics and models, including equity, interest-rate, and credit derivatives, as well as hedging and tree-based computational methods, but without reliance on the heavy prerequisites that often accompany such topics. Key features A single fundamental absence of arbitrage relationship based on factor models is used to motivate all the results in the book A structured three-step procedure is used to guide the derivation of absence of arbitrage equations and illuminate core underlying concepts Brownian motion and Poisson process driven models are treated together, allowing for a broad and cohesive presentation of topics The final chapter provides a new approach to risk neutral pricing that introduces the topic as a seamless and natural extension of the factor model approach Whether being used as text for an intermediate level course in derivatives, or by researchers and practitioners who are seeking a better understanding of the fundamental ideas that underlie derivative pricing, readers will appreciate the book's ability to unify many disparate topics and models under a single conceptual theme. James A Primbs is an Associate Professor of Finance at the Mihaylo College of Business and Economics at California State University, Fullerton.
