دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control: With Applications in Finance
دانلود کتاب روشهای پیشرفته شبیه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای متوقف کردن و کنترل بهینه: با کاربردهای مالی
مشخصات کتاب
Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control: With Applications in Finance
ویرایش: 1
نویسندگان: Denis Belomestny.John Schoenmakers (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9781137033505, 9781137033512
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2018
تعداد صفحات: 366
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای پیشرفته شبیه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای متوقف کردن و کنترل بهینه: با کاربردهای مالی: امور مالی شرکتی
در صورت تبدیل فایل کتاب Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control: With Applications in Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای پیشرفته شبیه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای متوقف کردن و کنترل بهینه: با کاربردهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشهای پیشرفته شبیه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای متوقف کردن و کنترل بهینه: با کاربردهای مالی
این یک راهنمای پیشرفته برای توقف و کنترل بهینه است، با تمرکز بر شبیه‌سازی پیشرفته مونت کارلو و کاربرد آن در امور مالی. این کتاب که برای پزشکان و محققان مالی کمی در دانشگاه نوشته شده است، به الگوریتم‌های مبتنی بر شبیه‌سازی کلاسیک قبل از معرفی برخی از رویکردهای جدید و پیشرفته در حال توسعه نگاه می‌کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This is an advanced guide to optimal stopping and control, focusing on advanced Monte Carlo simulation and its application to finance. Written for quantitative finance practitioners and researchers in academia, the book looks at the classical simulation based algorithms before introducing some of the new, cutting edge approaches under development.
فهرست مطالب
Front Matter ....Pages i-xvi
Introduction (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 1-9
Front Matter ....Pages 11-11
Elementary Monte Carlo Methods (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 13-32
Variance Reduction for SDEs (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 33-53
Multilevel Methods (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 55-75
Front Matter ....Pages 77-77
General Problem Setups (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 79-82
Primal Approximation Methods for Optimal Stopping (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 83-96
Stochastic Policy Iteration Methods (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 97-134
Regression Methods for Markovian Control Problems (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 135-158
Front Matter ....Pages 159-159
Duality for Optimal Stopping (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 161-175
Duality for Multiple Stopping (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 177-187
Dual Methods for General Optimal Control (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 189-199
Dual Monte Carlo Algorithms for Optimal Stopping (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 201-285
Pricing Bermudan Options via Consumption Processes (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 287-311
Dual Monte Carlo Algorithms for Optimal Control (Denis Belomestny, John Schoenmakers)....Pages 313-334
Back Matter ....Pages 335-364
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Modern Hot-Atom Chemistry and Its Applications
دانلود کتاب Thoughts Out of Season, Part 1
دانلود کتاب Truth, Politics, and Universal Human Rights
