دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Dr. Stefan Reitz, Dr. Willi Schwarz, Dr. Marcus R. W. Martin (auth.) سری: ISBN (شابک) : 9783528032036, 9783322802354 ناشر: Vieweg+Teubner Verlag سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 258 زبان: German فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مشتقات نرخ بهره: مقدمه ای بر محصولات، ارزش گذاری، ریسک ها: نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Zinsderivate: Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مشتقات نرخ بهره: مقدمه ای بر محصولات، ارزش گذاری، ریسک ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این یک کتاب درسی مقدماتی با موضوع مشتقات نرخ بهره است که علاوه بر مبانی ریاضی، جنبه های مربوط به تمرین را نیز پوشش می دهد. پس از مروری بر شرایط و محصولات اساسی در فصل 1، مبانی نظری مدلهای ساختار بهره مرتبط با عمل در فصل 2 گذاشته شده است، و سپس در فصل 3 گزینههای نرخ بهره پیچیدهتر که در حال حاضر در بازار معامله میشوند، ارزیابی میشوند. فصل 4 بر روی روشهای اندازهگیری ریسک مشتقات نرخ بهره که برای مدیریت ریسک روزانه در یک بانک سرمایهگذاری ضروری است تمرکز دارد. تکنیکهای ریاضی خاص از تصادفیها که برای درک لازم است در دو ضمیمه توضیح داده شده است.
Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.
Front Matter....Pages I-X
Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte....Pages 1-48
Modellierung des Zinsmarktes....Pages 49-108
Bewertung von Zinsoptionen....Pages 109-151
Risiken....Pages 152-202
Grundlagen aus der stochastischen Analysis....Pages 203-229
Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen....Pages 230-236
Back Matter....Pages 237-248