دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
دانلود کتاب تحلیل سری های زمانی در اقتصاد
مشخصات کتاب
Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
ویرایش:
نویسندگان: Klaus Neusser (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783835101173, 383510117X
ناشر: Teubner
سال نشر: 2006
تعداد صفحات: 265
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 88,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل سری های زمانی در اقتصاد: کاربردهای ریاضیات
در صورت تبدیل فایل کتاب Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تحلیل سری های زمانی در اقتصاد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل سری های زمانی در اقتصاد
چه تحولات قیمت سهام و چه اوراق قرضه، توسعه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم یا نرخ بیکاری، صفحات تجاری روزنامه ها پر از سری زمانی است. این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه چنین سریهای زمانی را تجزیه و تحلیل کنید، چگونه الگوها و قاعدهمندیها را تشخیص دهید، و چگونه برای پیشرفتهای آینده پیشبینی کنید.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XV
Front Matter....Pages 1-1
Einführung und grundlegende theoretische Konzepte....Pages 3-20
Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)....Pages 21-44
Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion....Pages 45-57
Prognose einer stationären Zeitreihe....Pages 59-71
Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF)....Pages 73-78
Schätzung von ARMA-Modellen....Pages 79-97
Integrierte Prozesse....Pages 99-128
Modelle der Volatilität....Pages 129-149
Front Matter....Pages 151-151
Einleitung....Pages 153-154
Definitionen und Stationarität....Pages 155-159
Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion....Pages 161-166
Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive „Moving-average“-Prozesse (VARMA-Prozesse)....Pages 167-174
Prognose mittels VAR-Modellen....Pages 175-178
Die Schatzung Vektor-autoregressiver Modelle....Pages 179-183
Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen....Pages 185-207
Kointegration....Pages 209-231
Back Matter....Pages 233-264
