دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: Michael Knapp (auth.)
سری: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN (شابک) : 9783824475087, 9783663119012
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال نشر: 2002
تعداد صفحات: 229
[250]
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های سبد اعتباری وابسته به زمان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تغییرات در ساختارهای اقتصادی، به عنوان مثال. ب- افزایش آشکار
ورشکستگی شرکت ها و شرایط چارچوب جدید در بازارهای مالی بین
المللی، فشار در کسب و کار وام دهی موسسات مالی برای توسعه روش
های اندازه گیری ریسک تصفیه شده و کنترل فعال ریسک های اعتباری
را افزایش می دهد.
در این زمینه. مایکل نپ احتمالات وابسته به زمان را به مفهوم
اصطلاحات بازل \"مدل سازی مشروط\" ریسک پرتفوی اعتباری نشان می
دهد. توسعه مفهوم روشی اساسی برای مدلسازی پویا، بهویژه برای
عوامل تعیینکننده ریسک مرکزی احتمال نکول و همبستگی پیشفرض
انجام شده است. رویکرد مدل توسعهیافته در چندین مطالعه
شبیهسازی بررسی میشود.
Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche
Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue
Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten
verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck,
verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und
Kreditrisiken aktiv zu steuern.
Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten
einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie
"bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf.
Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts
zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen
Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und
Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der
entwickelte Modellansatz überprüft.