دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Yield Curve Modeling
دانلود کتاب مدلسازی منحنی بازده
مشخصات کتاب
Yield Curve Modeling
ویرایش:
نویسندگان: Yolanda S. Stander (auth.)
سری: Finance and Capital Markets Series
ISBN (شابک) : 9781349524280, 9780230513747
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2005
تعداد صفحات: 202
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدلسازی منحنی بازده: امور مالی کسب و کار، اقتصاد کلان/اقتصاد پولی//اقتصاد مالی، سرمایه گذاری و اوراق بهادار
در صورت تبدیل فایل کتاب Yield Curve Modeling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدلسازی منحنی بازده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدلسازی منحنی بازده
این کتاب به خواننده بینشی در مورد نحوه مدلسازی منحنی‌های بازده در بازارهای مالی ناقص و ناقص ما می‌دهد. فهرست گسترده ای از مدل های منحنی بازده نشان داده شده و مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از ابزارهای واقعی بازار، این مدل‌ها سپس اعمال می‌شوند و منحنی‌های بازده متفاوت مقایسه می‌شوند. فرض بر این است که خواننده درک اساسی از ابزارهای مالی موجود در بازار دارد. موضوعات مختلفی که باید در عمل در نظر گرفته شوند، مانند کنوانسیون های روز، قوانین روز کاری، کیفیت اعتبار ابزار و نقدینگی مورد بحث قرار می گیرند. همچنین نشان داده شده است که چگونه می توان از منحنی های بازده برای تخمین اسپرد اعتبار و حق بیمه ریسک کشور استفاده کرد. ایجاد یک مدل منحنی بازده دارای برخی مفاهیم در مدیریت ریسک است. به طور خاص - ریسک مدل، عملیاتی، نقدینگی و پایه مورد بحث قرار می گیرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book will give the reader insight into how to model yield curves in our incomplete and imperfect financial markets. An extensive list of yield curve models are shown and discussed. Using actual market instruments, these models are then applied and the different yield curves are compared. It is assumed that the reader has a basic understanding of the financial instruments available in the market. Various issues that have to be taken into account in practice are discussed, like daycount conventions, business-day rules, the credit quality of the instrument and liquidity to name but a few. It is also shown how yield curves can be used to estimate credit spreads and country risk premiums. Creating a yield curve model has some implications in risk management. Specifically - the model, operational, liquidity and basis risks are discussed.
فهرست مطالب
Cover......Page 1
Contents......Page 8
List of figures......Page 10
List of tables......Page 14
1 Introduction......Page 18
1.1 Yield curve background......Page 19
1.2 Main approaches to modeling yield curves......Page 20
1.3 The layout of the book......Page 22
2 Concepts and terminology......Page 25
2.1 Zero interest rates......Page 26
2.2 Discount factors......Page 29
2.3 Forward rates......Page 30
2.5 Par rates......Page 33
2.6 The \"bootstrapping\" technique......Page 38
2.7 Implied interest rates......Page 45
2.8 Concluding remarks......Page 49
3.1 Regression-type models......Page 50
3.2 Empirical yield curve models......Page 57
3.3 Equilibrium models......Page 66
4.2 Daycount conventions......Page 70
4.4 Holidays and weekends......Page 73
4.5 Business day rules......Page 74
4.6 Credit quality of the instruments......Page 76
4.7 Liquidity of the instruments......Page 78
4.8 Subsystem requirements......Page 79
4.9 Interpolation techniques......Page 80
4.10 Extrapolation techniques......Page 86
4.11 Concluding remarks......Page 89
5.1 Bond curves......Page 92
5.2 Forward rate agreement curve......Page 111
5.3 Futures curve......Page 113
5.4 Averaging swap curve......Page 124
5.5 Concluding remarks......Page 129
6.1 Inflation-linked securities......Page 132
6.2 Forecasting index values......Page 136
6.3 Term structure of real rates......Page 141
6.4 Concluding remarks......Page 148
7.1 Credit spreads......Page 150
7.2 Liquidity premium......Page 165
7.3 Country risk premium......Page 168
7.4 Concluding remarks......Page 171
8.1 Interest rate risk......Page 173
8.2 Operational risk......Page 182
8.3 Model risk......Page 183
8.4 Liquidity risk......Page 187
8.5 Concluding remarks......Page 188
References......Page 190
B......Page 198
D......Page 199
G......Page 200
L......Page 201
N......Page 202
R......Page 203
V......Page 204
Z......Page 205
