دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
دانلود کتاب نوسانات در نوسانات و گزینه های DAX: مفاهیم برای ارزیابی و مدیریت ریسک
مشخصات کتاب
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
ویرایش: 1
نویسندگان: Adam Bolek (auth.)
سری: DUV: Wirtschaftswissenschaft 17
ISBN (شابک) : 9783824404278, 9783663081968
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال نشر: 1999
تعداد صفحات: 362
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 59,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نوسانات در نوسانات و گزینه های DAX: مفاهیم برای ارزیابی و مدیریت ریسک: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نوسانات در نوسانات و گزینه های DAX: مفاهیم برای ارزیابی و مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نوسانات در نوسانات و گزینه های DAX: مفاهیم برای ارزیابی و مدیریت ریسک
برآورد نوسانات بازده آتی برای ارزش گذاری گزینه بسیار مهم است. با این واقعیت که نوسان در طول زمان ثابت نیست، تخمین دشوارتر می شود. آدام بولک نتایج ارزیابی را بررسی می کند که می توان با انواع برآوردگرهای مختلف نوسانات برای گزینه های DAX به دست آورد. نوسانات نوسانات همچنین برای مدیریت ریسک موقعیت های اختیار مشکل ایجاد می کند.مشتقات نوسانات برای کمک به کاهش این مشکل در نظر گرفته شده است. نویسنده به بررسی مفاهیم مختلف این ابزارهای مالی جدید می پردازد. سوال اصلی این است که آیا این ابزارهای مالی برای مدیریت ریسک گزینه های DAX مناسب هستند و چگونه می توان آنها را در آن ادغام کرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XXXIV
Einführung....Pages 1-4
Das Konzept des Black-Scholes-Modells....Pages 5-38
Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwendung verschiedener Volatilitätsschätzer....Pages 39-172
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellansätze zur Erfassung nicht konstanter Volatilität....Pages 173-192
Zusammenfassung des ersten Teils....Pages 193-194
Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells vor dem Hintergrund von Volatilitätsschwankungen....Pages 195-248
Verbesserungsmöglichkeiten des Risikomanagements von DAX-Optionen durch den Einsatz von Volatilitätsderivaten....Pages 249-284
Zusammenfassung des zweiten Teils....Pages 285-285
Zusammenfassung der Ergebnisse und Vorschlag eines neuen Kontraktes für DAX-Optionen....Pages 287-291
Back Matter....Pages 293-330
