دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies
دانلود کتاب سازه سطح و مدت نوسانات: استراتژی های تجارت گزینه های سودآور
مشخصات کتاب
Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Kin Keung Lai, Jerome Yen, Shifei Zhou, Hao Wang سری: Routledge Advances in Risk Management ISBN (شابک) : 0415826209, 9780415826204 ناشر: Routledge سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 256 [98] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 55,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سازه سطح و مدت نوسانات: استراتژی های تجارت گزینه های سودآور نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب سازه سطح و مدت نوسانات: استراتژی های تجارت گزینه های سودآور
این کتاب مدل های مالی مختلفی را بر اساس گزینه هایی برای پیش بینی قیمت دارایی اساسی و طراحی استراتژی های پوشش ریسک ارائه می دهد. نویسندگان کتاب نوآوری های نظری در این مدل ها انجام داده اند تا بتوانند مدل ها را در بازار واقعی کاربردی کنند. این کتاب همچنین استراتژی های مدیریت ریسک و پوشش ریسک را بر اساس معیارهای مختلف معرفی می کند. این استراتژی ها راهنمای عملی را برای معاملات گزینه واقعی ارائه می دهند. این کتاب به بررسی مدل‌های نوسانات تصادفی کلاسیک و نوسانات قطعی می‌پردازد. برای اولی، مدل کلاسیک هستون با ساختار اصطلاح نوسانات یکپارچه شده است. همبستگی مدل هستون متغیر در نظر گرفته شده است. برای دومی، مدل نوسانات محلی از تجربه عملکرد مالی بهبود یافته است. سپس سطح نوسانات محلی بهبود یافته برای پیش بینی قیمت استفاده می شود. VaR و CVaR به عنوان معیارهای استاندارد برای مدیریت ریسک استفاده می شوند. استراتژی های معاملاتی گزینه ها نیز با ترکیب انواع مختلف گزینه ها طراحی شده اند و سودآوری آنها در بازار واقعی ثابت شده است. این کتاب ترکیبی از تئوری و عمل است. کاربران کاربردهای این مدل های مالی را در بازار واقعی موثر و کارآمد خواهند یافت.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real market. The book also introduces risk management and hedging strategies based on different criterions. These strategies provide practical guide for real option trading. This book studies the classical stochastic volatility and deterministic volatility models. For the former, the classical Heston model is integrated with volatility term structure. The correlation of Heston model is considered to be variable. For the latter, the local volatility model is improved from experience of financial practice. The improved local volatility surface is then used for price forecasting. VaR and CVaR are employed as standard criterions for risk management. The options trading strategies are also designed combining different types of options and they have been proven to be profitable in real market. This book is a combination of theory and practice. Users will find the applications of these financial models in real market to be effective and efficient.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب The Retail Revolution in Health Care
دانلود کتاب A Step-by-Step Guide to Exploratory Factor Analysis with R and RStudio
دانلود کتاب Death at SeaWorld: Shamu and the Dark Side of Killer Whales in Captivity
