مشخصات کتاب

Unobserved components and time series econometrics

ویرایش: 1 
نویسندگان: Koopman. Siem Jan,  Shephard. Neil  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780191763298, 9780199683666 
ناشر: Oxford University Press 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 389 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 15 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی: اقتصاد سنجی، تحلیل سری زمانی

در صورت تبدیل فایل کتاب Unobserved components and time series econometrics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مولفه های مشاهده نشده و اقتصاد سنجی سری های زمانی

این جلد مطالعات اصلی و به‌روز را در مدل‌های سری زمانی مؤلفه‌های مشاهده نشده (UC) از هر دو دیدگاه نظری و روش‌شناختی ارائه می‌کند. همچنین مطالعات تجربی را ارائه می دهد که در آن روش سری زمانی UC اتخاذ شده است. با تکیه بر تأثیر فکری اندرو هاروی، کار سه موضوع اصلی را پوشش می‌دهد: نظریه و روش‌شناسی برای مدل‌های سری زمانی اجزای مشاهده نشده. کاربردهای مدل های سری زمانی اجزای مشاهده نشده؛ و اقتصاد سنجی سری های زمانی و تخمین و آزمایش. این نوع مدل‌های سری زمانی کاربرد گسترده‌ای در اقتصاد، آمار، امور مالی، تغییرات آب و هوا، مهندسی، آمار زیستی و آمار ورزشی داشته‌اند.

این جلد به طور موثر یک بررسی کلیدی در جهت‌های تحقیقاتی مربوطه برای اقتصاد سنجی سری‌های زمانی UC ارائه می‌کند و برای اقتصادسنجی‌ها، آماردانان سری‌های زمانی، و متخصصان (دولت، بانک‌های مرکزی، تجارت) در تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی مورد علاقه خواهد بود. و همچنین به محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آمار، اقتصاد سنجی و مهندسی.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This volume presents original and up-to-date studies in unobserved components (UC) time series models from both theoretical and methodological perspectives. It also presents empirical studies where the UC time series methodology is adopted. Drawing on the intellectual influence of Andrew Harvey, the work covers three main topics: the theory and methodology for unobserved components time series models; applications of unobserved components time series models; and time series econometrics and estimation and testing. These types of time series models have seen wide application in economics, statistics, finance, climate change, engineering, biostatistics, and sports statistics.

The volume effectively provides a key review into relevant research directions for UC time series econometrics and will be of interest to econometricians, time series statisticians, and practitioners (government, central banks, business) in time series analysis and forecasting, as well to researchers and graduate students in statistics, econometrics, and engineering.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب A Darkness More Than Night

دانلود کتاب Flying saucers have landed

دانلود کتاب ArchiCAD 19--the definitive guide : dive into the wonderful world of building information modeling (BIM) to become a productive ArchiCAD user

دانلود کتاب Kalvan Kingmaker

دانلود کتاب Boeing. Planemaker to the World