Uncertainty in the Electric Power Industry: Methods and Models for Decision Support

در سرتاسر جهان، آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت برق منجر به افزایش رقابت بین شرکت‌های برق شده است. در عین حال، شرکت‌های آب و برق اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر و عدم قطعیت هستند که نمی‌توانند مانند یک محیط تنظیم‌شده از طریق افزایش قیمت به مشتریان خود منتقل کنند. به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده برق باید با قیمت‌های عمده فروشی نوسان، عدم قطعیت قیمت سوخت، محدودیت‌های احتمالی پوشش ریسک بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های عظیم تا حد زیادی غرق شده مواجه شوند.

در این زمینه، عدم قطعیت در صنعت برق: روش‌ها و مدل‌ها برای پشتیبانی تصمیم‌گیری با هدف دیدگاهی یکپارچه در مورد مشکلات تصمیم‌گیری شرکت‌های برق باید مقابله کنند. این به طور سیستماتیک عدم قطعیت‌هایی را که شرکت‌های برق با آن مواجه هستند بررسی می‌کند و مدل‌هایی را برای توصیف آن‌ها توسعه می‌دهد - از جمله رویکردی نوآورانه که مدل‌های بنیادی و مالی را برای مدل‌سازی قیمت ترکیب می‌کند. بهینه‌سازی پرتفوی‌های تولید و معاملات در شرایط عدم قطعیت با تمرکز ویژه بر CHP مورد بحث قرار می‌گیرد و با مدیریت ریسک مرتبط است. در اینجا مفهوم سود یکپارچه در معرض خطر برای ارائه ترکیبی از نظر تئوری مناسب از رویکردهای ارزش در معرض خطر و سود در معرض خطر توسعه می‌یابد که با ساختارهای واقعی بازار و نقدینگی بازار سازگار است. همچنین روش‌هایی برای حمایت از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ارائه شده‌اند: ارزیابی فناوری بر اساس منحنی‌های تجربه و شبیه‌سازی عملیات برای سلول‌های سوختی و رویکرد گزینه‌های واقعی با قیمت‌های برق درون‌زا.

Around the world, liberalization and privatization in the electricity industry have lead to increased competition among utilities. At the same time, utilities are now exposed more than ever to risk and uncertainties, which they cannot pass on to their customers through price increases as in a regulated environment. Especially electricity-generating companies have to face volatile wholesale prices, fuel price uncertainty, limited long-term hedging possibilities and huge, to a large extent, sunk investments.

In this context, Uncertainty in the Electric Power Industry: Methods and Models for Decision Support aims at an integrative view on the decision problems that power companies have to tackle. It systematically examines the uncertainties power companies are facing and develops models to describe them – including an innovative approach combining fundamental and finance models for price modeling. The optimization of generation and trading portfolios under uncertainty is discussed with particular focus on CHP and is linked to risk management. Here the concept of integral earnings at risk is developed to provide a theoretically sound combination of value at risk and profit at risk approaches, adapted to real market structures and market liquidity. Also methods for supporting long-term investment decisions are presented: technology assessment based on experience curves and operation simulation for fuel cells and a real options approach with endogenous electricity prices.