ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Uncertain Volatility Models - Theory and Application

دانلود کتاب مدل‌های نوسان نامشخص - نظریه و کاربرد

Uncertain Volatility Models - Theory and Application

مشخصات کتاب

Uncertain Volatility Models - Theory and Application

دسته بندی: ریاضیات کاربردی
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 3540426574, 9783540426578 
ناشر:  
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 129 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 49 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Uncertain Volatility Models - Theory and Application به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌های نوسان نامشخص - نظریه و کاربرد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های نوسان نامشخص - نظریه و کاربرد

این یکی از تنها کتاب‌هایی است که مدل‌های بی‌ثباتی نامشخص در امور مالی ریاضی و پیاده‌سازی رایانه‌ای آن‌ها را برای پرتفوی وانیل، مانع و گزینه‌های آمریکایی در بازارهای سهام و FX توصیف می‌کند. مدل‌های نوسان نامشخص، محدودیت‌های ذهنی را بر نوسانات فرآیند تصادفی دارایی زیربنایی اعمال می‌کنند و پرتفوی گزینه‌ها را تحت بدترین و بهترین سناریوها ارزیابی می‌کنند. این کتاب که همراه با نرم افزار است، برای دانشجویان فارغ التحصیل، محققین و پزشکانی که مایل به مطالعه جنبه های پیشرفته ریسک نوسانات در نمونه کارها وانیل و گزینه های عجیب و غریب هستند، طراحی شده است. فرض بر این است که خواننده با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ آشنایی دارد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This is one of the only books to describe uncertain volatility models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain volatility models place subjective constraints on the volatility of the stochastic process of the underlying asset and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book, which is bundled with software, is aimed at graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The reader is assumed to be familiar with arbitrage pricing theory.



فهرست مطالب

0000_cover.jpg......Page 1
000a.tif......Page 2
000b!.tif......Page 3
000c.tif......Page 4
000d.tif......Page 5
000e.tif......Page 6
000f.tif......Page 7
002-003.tif......Page 8
004-005.tif......Page 9
006-007.tif......Page 10
008-009.tif......Page 11
010-011.tif......Page 12
012-013.tif......Page 13
014-015.tif......Page 14
016-017.tif......Page 15
018-019.tif......Page 16
020-021.tif......Page 17
022-023.tif......Page 18
024-025.tif......Page 19
026-027.tif......Page 20
028-029.tif......Page 21
030-031.tif......Page 22
032-033.tif......Page 23
034-035.tif......Page 24
036-037.tif......Page 25
038-039.tif......Page 26
040-041.tif......Page 27
042-043.tif......Page 28
044-045.tif......Page 29
046-047.tif......Page 30
048-049.tif......Page 31
050-051.tif......Page 32
052-053.tif......Page 33
054-055.tif......Page 34
056-057.tif......Page 35
058-059.tif......Page 36
060-061.tif......Page 37
062-063.tif......Page 38
064-065.tif......Page 39
066-067.tif......Page 40
068-069.tif......Page 41
070-071.tif......Page 42
072-073.tif......Page 43
074-075.tif......Page 44
076-077.tif......Page 45
078-079.tif......Page 46
080-081.tif......Page 47
082-083.tif......Page 48
084-085.tif......Page 49
086-087.tif......Page 50
088-089.tif......Page 51
090-091.tif......Page 52
092-093.tif......Page 53
094-095.tif......Page 54
096-097.tif......Page 55
098-099.tif......Page 56
100-101.tif......Page 57
102-103.tif......Page 58
104-105.tif......Page 59
106-107.tif......Page 60
108-109.tif......Page 61
110-111.tif......Page 62
112-113.tif......Page 63
114-115.tif......Page 64
116-117.tif......Page 65
118-119.tif......Page 66
120-121.tif......Page 67
122-123.tif......Page 68
124-125.tif......Page 69
126-127.tif......Page 70
128-129.tif......Page 71
130-131.tif......Page 72
132-133.tif......Page 73
134-135.tif......Page 74
136-137.tif......Page 75
138-139.tif......Page 76
140-141.tif......Page 77
142-143.tif......Page 78
144-145.tif......Page 79
146-147.tif......Page 80
148-149.tif......Page 81
150-151.tif......Page 82
152-153.tif......Page 83
154-155.tif......Page 84
156-157.tif......Page 85
158-159.tif......Page 86
160-161.tif......Page 87
162-163.tif......Page 88
164-165.tif......Page 89
166-167.tif......Page 90
168-169.tif......Page 91
170-171.tif......Page 92
172-173.tif......Page 93
174-175.tif......Page 94
176-177.tif......Page 95
178-179.tif......Page 96
180-181.tif......Page 97
182-183.tif......Page 98
184-185.tif......Page 99
186-187.tif......Page 100
188-189.tif......Page 101
190-191.tif......Page 102
192-193.tif......Page 103
194-195.tif......Page 104
196-197.tif......Page 105
198-199.tif......Page 106
200-201.tif......Page 107
202-203.tif......Page 108
204-205.tif......Page 109
206-207.tif......Page 110
208-209.tif......Page 111
210-211.tif......Page 112
212-213.tif......Page 113
214-215.tif......Page 114
216-217.tif......Page 115
218-219.tif......Page 116
220-221.tif......Page 117
222-223.tif......Page 118
224-225.tif......Page 119
226-227.tif......Page 120
228-229.tif......Page 121
230-231.tif......Page 122
232-233.tif......Page 123
234-235.tif......Page 124
236-237.tif......Page 125
238-239.tif......Page 126
240-241.tif......Page 127
242-243.tif......Page 128
back_cover.jpg......Page 129




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی