Uncertain Portfolio Optimization

این کتاب یک رویکرد مدل‌سازی جدید برای مسائل بهینه‌سازی پورتفولیو که شامل کمبود داده‌های تاریخی کافی است، ارائه می‌کند. محتوا عمدتاً منعکس کننده کار گسترده نویسنده در مورد بهینه سازی پورتفولیوی عدم قطعیت در سال های اخیر است. با در نظر گرفتن بازده های امنیتی به عنوان متغیرهای مختلف، کتاب مجموعه ای از مدل های بهینه سازی پورتفولیو را به ترتیب در چارچوب نظریه اعتبار، نظریه عدم قطعیت و نظریه شانس ارائه می کند. به این ترتیب، یک راهنمای جامع و به‌روز برای مدل‌های بهینه‌سازی نمونه کارها نامشخص به خوانندگان ارائه می‌دهد.

This book provides a new modeling approach for portfolio optimization problems involving a lack of sufficient historical data. The content mainly reflects the author’s extensive work on uncertainty portfolio optimization in recent years. Considering security returns as different variables, the book presents a series of portfolio optimization models in the framework of credibility theory, uncertainty theory and chance theory, respectively. As such, it offers readers a comprehensive and up-to-date guide to uncertain portfolio optimization models.