Tychastic Measure of Viability Risk

این کتاب مکانیزم پیش‌بینی فواصل قیمتی را برای استخراج SCR (نیاز به سرمایه پرداخت بدهی) ارائه می‌کند که از یک طرف خطر را در طول دوره تمرین از بین می‌برد و ریسک را با محاسبه تابع زمان خروج پوشش ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر از تاریخ تا قبل از آن. که ارزش پرتفوی، بدهی ها را از طرف دیگر پوشش می دهد. این اطلاعات، که تحت عنوان «معیار ریسک زنده ماندن tychastic» خلاصه می‌شود، یک جایگزین تکاملی برای اندازه‌گیری‌های آماری، هنگام برخورد با تحولات تحت عدم قطعیت است. این کتاب توسط متخصصان این حوزه نوشته شده است و مخاطبان هدف در درجه اول از کارشناسان و متخصصان پژوهشی تشکیل شده اند.

This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term “tychastic viability measure of risk” is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.