ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Trading Systems: A New Approach to System Optimisation and Portfolio Construction

دانلود کتاب سیستم های معاملاتی: یک روش جدید برای بهینه سازی سیستم و ساخت نمونه کارها

Trading Systems: A New Approach to System Optimisation and Portfolio Construction

مشخصات کتاب

Trading Systems: A New Approach to System Optimisation and Portfolio Construction

دسته بندی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات.
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1905641796, 9781905641796 
ناشر: Harriman House 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 258 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 51,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Trading Systems: A New Approach to System Optimisation and Portfolio Construction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سیستم های معاملاتی: یک روش جدید برای بهینه سازی سیستم و ساخت نمونه کارها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب سیستم های معاملاتی: یک روش جدید برای بهینه سازی سیستم و ساخت نمونه کارها

کتاب نسبتاً خوبی است که در توضیح مشکلات سیستم سازی بسیار عالی عمل می کند. در حالی که به طور کامل با نویسندگان در مورد همه نکات موافق نیستند، اکثر استدلال های آنها با بهترین روش در مورد آزمایش مجدد و ساخت سیستم مطابقت دارد. از جنبه منفی، احتمالاً انتظار داشتم کدی بیشتر از آنچه در کتاب وجود دارد داشته باشم، بدون آن، نمونه‌ها چیزی شبیه به تجارت «به من اعتماد کن» می‌شوند. به طور کلی، کتابی است که بیشتر توسعه دهندگان سیستم را به عنوان یادآوری می کند که چندین راه برای بهبود پروتکل های تست برگشتی خودشان وجود دارد. مهمتر از آن، این کار در توضیح نمودارها و تجزیه و تحلیل های مختلف موجود در Rina Systems و Trade Station نیز کار خوبی می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A fairly good book, that does a excellent job at explaining the pitfalls of system building. While not agreeing completely with the authors on all points, most of their arguments are in line with best practice when it comes to back testing and system building. On the downside, I probably expected more code than what existed in the book, without it, the examples become something of a 'trust-me' trade. Overall, a book that serves most system developer as a reminder that there are a number of ways to improve their own back testing protocols. More importantly, it does also make a good job at explaining the various charts and analytics that are available in Rina Systems and Trade Station.



فهرست مطالب

Contents......Page 4
Acknowledgments......Page 11
Preface......Page 12
Part I: A Practical Guide to Trading System Development and Evaluation......Page 14
What is a trading system?......Page 16
1.1 An easy example of a trading system......Page 17
1.3 The science of trading systems......Page 20
1.2 Why you need a trading system......Page 18
2.1 Design......Page 22
2.2 Test......Page 25
2.3 The forecasting power of a trading system......Page 32
2.4 Evaluation of a trading system......Page 40
2.5 Conclusion......Page 46
Part II: Trading System Development and Evaluation of a Real Case......Page 48
Introduction......Page 50
3.1 The birth of a trading system......Page 51
3.2 First evaluation of the trading system......Page 56
3.3 Variation of the input parameters: optimisation and stability diagrams......Page 62
3.4 Inserting an intraday time filter......Page 72
3.5 Determination of appropriate exits – risk management......Page 77
3.6 Summary: Step-by-step development of a trading system......Page 99
Two methods for evaluating the system’s predictive power......Page 102
4.1 Timescale analysis......Page 103
4.2 Monte Carlo analysis......Page 114
The factors around your system......Page 124
5.1 The market’s long/short bias......Page 125
5.2 Out-of-sample deterioration......Page 128
5.3 The market data bias......Page 135
5.4 Optimisation and over-fitting......Page 139
5.5 Rule complexity explained with polynomial curve fitting......Page 149
6.1 Short repetition: “normal”, static optimisation......Page 160
6.2 Anchored vs. rolling walk forward analysis (WFA)......Page 162
6.3 Rolling WFA on the LUXOR system......Page 163
6.4 The meaning of sample size and market structure......Page 168
7.1 Definitions: money management vs. risk management......Page 172
7.2 Application of different MM schemes......Page 174
7.3 Monte Carlo analysis of the position sized system......Page 186
7.4 Conclusion......Page 188
Part III: Systematic Portfolio Trading......Page 190
8.1 Introduction to portfolio construction......Page 192
8.2 Correlation among equity lines......Page 199
8.3 A dynamic approach: equity line crossover......Page 201
8.4 Dynamic portfolio composition: the walk forward analysis activator......Page 203
8.5 Largest losing trade/largest losing streak/largest drawdown......Page 205
Conclusion......Page 206
Appendices Systems and ideas......Page 212
Appendix 1: Bollinger Band system......Page 214
Appendix 2: The triangle system......Page 222
Appendix 3: Portfolios with the LUXOR trading system......Page 234
Bibliography......Page 248
Index......Page 250




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی