ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Trading Options at Expiration: Strategies and Models for Winning the Endgame

دانلود کتاب گزینه های معامله در زمان انقضا: استراتژی ها و مدل های برنده شدن در پایان بازی

Trading Options at Expiration: Strategies and Models for Winning the Endgame

مشخصات کتاب

Trading Options at Expiration: Strategies and Models for Winning the Endgame

دسته بندی: بازارها
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0135058724, 9780135058725 
ناشر:  
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 174 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 657 کیلوبایت

قیمت کتاب (تومان) : 55,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Trading Options at Expiration: Strategies and Models for Winning the Endgame به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب گزینه های معامله در زمان انقضا: استراتژی ها و مدل های برنده شدن در پایان بازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب گزینه های معامله در زمان انقضا: استراتژی ها و مدل های برنده شدن در پایان بازی

گزینه های سهام و شاخص در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند. با نزدیک شدن به آن لحظه، نیروهای غیرمعمول بازار تحریف قیمت اختیار را ایجاد می کنند که به ندرت توسط اکثر سرمایه گذاران درک می شود. این انحرافات باعث ایجاد فرصت های تجاری برجسته با پتانسیل سود بسیار زیاد می شود. در «گزینه‌های معاملاتی در انقضا: استراتژی‌ها و مدل‌هایی برای برنده شدن در بازی آخر»، جف اوگن، معامله‌گر پیشرو گزینه‌ها، این فرصت خارق‌العاده را با مدل‌های آماری منتشر نشده، تجزیه و تحلیل قیمت‌گذاری دقیقه به دقیقه، و استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌شده که به طور منظم بازدهی را ارائه می‌کنند، بررسی می‌کند. 40٪ - 300٪ در هر معامله. شما یاد خواهید گرفت که چگونه موقعیت هایی را ساختار دهید که از تحریف قیمت های پایان قرارداد با ریسک بسیار کم سود می برند. این استراتژی‌ها به توانایی شما در انتخاب سهام یا پیش‌بینی جهت بازار متکی نیستند و فقط به یک یا دو روز در معرض بازار در ماه نیاز دارند. Augen همچنین بحث می‌کند: - سه اثر قدرتمند پایان چرخه که توسط مدل‌های قیمت‌گذاری معاصر درک نمی‌شوند - معامله فقط یک یا دو روز در هر ماه و اجتناب از قرار گرفتن در معرض یک شبه - استفاده از قدرت شگفت‌انگیز دینامیک قیمت‌گذاری در روز انقضا اگر به دنبال روش جدید ابتکاری برای احیای بازده خود بدون توجه به جایی که بازارها حرکت می کنند، شما آن را در \"گزینه های معاملاتی در انقضا\" پیدا کرده اید. از کتاب جف اوگن بیاموزید و سود ببرید: این کتاب به وضوح توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از ناکارآمدی‌های بازار در فروپاشی بی‌ثباتی ضمنی، اثرات قیمت اعتصاب و زوال زمان استفاده کرد. برای افرادی که گزینه‌محور هستند، باید مطالعه شود.» - رالف جی. Acampora، CMT، مدیر مطالعات تجزیه و تحلیل فنی، موسسه مالی نیویورک \"کتاب فوق العاده و روشنگری پر از آمارهای دقیق جمع آوری شده در مورد ناهنجاری هایی که انقضای اختیار معامله را احاطه می کنند. نه تنها Augen مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی موثر را برای سرمایه گذاری از این ناهنجاری ها ارائه می دهد. او عملکرد هرکدام را در چندین انقضا بررسی می کند.توصیه او عملی و به راحتی قابل اجرا است: او مشکلات رایج را بیان می کند، در مورد زمان بندی اجرای شما راهنمایی می کند و حتی کدی را شامل می شود که می تواند برای انجام همان محاسباتی که او در متن انجام می دهد استفاده شود. مطالعه‌ای کاملاً لذت‌بخش که به شما یک مزیت واقعی در معاملات اختیار معامله می‌دهد.\"--الکسیس گلدشتاین، نایب رئیس، تحلیلگر تجاری مشتقات سهام \"آقای اوگن یک مطالعه دقیق و سیستماتیک از قیمت‌های اختیار معامله در زمان انقضا انجام می‌دهد. ترجمه او از رفتار قیمت به استراتژی معاملاتی کار جالبی است و سطح جزئیات نیز چشمگیر است.\"--دکتر رابرت جنینگز، استاد امور مالی، دانشکده تجارت کلی دانشگاه ایندیانا \"این کتاب شکافی را در حجم وسیعی از ادبیات پر می کند. در معاملات مشتقات و به دلیل نگارش بسیار خوب، واضح، مختصر و با اصطلاحات بسیار کم متمایز است - برای معامله‌گرانی که به دنبال توسعه استراتژی‌های اختیار سهام خود هستند عالی است. استراتژی‌های زمانی که هفته‌ها طول می‌کشد تا آشکار شوند، جف اوگن در اینجا به چند ساعت یا روز فکر می‌کند - به‌ویژه روزها یا ساعت‌های درست قبل از انقضا، و از گزینه‌های بی‌رحمانه و بی‌رحمانه برای کسب سود استفاده می‌کند. او در اینجا یک مورد قانع کننده برای استراتژی ایجاد می کند. مفهوم استفاده از اسپردهای نسبت به اضافه مدیریت ریسک برای مدت کوتاهی به اندازه یک روز - باز تا بسته - برای گرفتن حق بیمه منقضی به تنهایی ارزش هزینه پذیرش را دارد. ادامه ای عالی برای اولین کتابش. برای دانش‌آموز گزینه‌های جدی باید بخوانید.\"--John A. Sarkett، نرم افزار Option Wizard


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Equity and index options expire on the third Friday of each month. As that moment approaches, unusual market forces create option price distortions, rarely understood by most investors. These distortions give rise to outstanding trading opportunities with enormous profit potential. In "Trading Options at Expiration: Strategies and Models for Winning the Endgame," leading options trader Jeff Augen explores this extraordinary opportunity with never-before published statistical models, minute-by-minute pricing analysis, and optimized trading strategies that regularly deliver returns of 40%-300% per trade. You'll learn how to structure positions that profit from end-of-contract price distortions with remarkably low risk. These strategies don't rely on your ability to pick stocks or predict market direction and they only require one or two days of market exposure per month. Augen also discusses: - Three powerful end-of-cycle effects not comprehended by contemporary pricing models- Trading only one or two days each month and avoiding overnight exposure- Leveraging the surprising power of expiration-day pricing dynamics If you're looking for an innovative new way to reignite your returns no matter where the markets move, you've found it in "Trading Options at Expiration." "Learn and profit from Jeff Augen's book: It clearly explains how to take advantage of market inefficiencies in collapsing implied volatility, effects of strike price, and time decay. A must-read for individuals who are options oriented."--Ralph J. Acampora, CMT, Director of Technical Analysis Studies, New York Institute of Finance "A fantastic, insightful book full of meticulously compiled statistics about anomalies that surround option expiration. Not only does Augen present a set of effective trading strategies to capitalize on these anomalies, he walks through the performance of each across several expirations. His advice is practical and readily applicable: He outlines common pitfalls, gives guidance on timing your executions, and even includes code that can be used to perform the same calculations he does in the text. A thoroughly enjoyable read that will give you a true edge in your option trading."--Alexis Goldstein, Vice President, Equity Derivatives Business Analyst "Mr. Augen makes a careful and systematic study of option prices at expiration. His translation of price behavior into trading strategy is intriguing work, and the level of detail is impressive."--Dr. Robert Jennings, Professor of Finance, Indiana University Kelly School of Business "This book fills a gap in the vast amount of literature on derivatives trading and stands out for being extremely well written, clear, concise, and very low on jargon--perfect for traders looking to evolve their equity option strategies."--Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital "Instead of considering macro-time strategies that take weeks to unfold, Jeff Augen is thinking micro here--hours or days--specifically the days or hours right before expiration, and harnessing grinding, remorseless options decay for profit. He builds a compelling case for the strategy here. The concept of using ratio spreads plus risk management for as brief a period as one day--open to close--to capture expiring premium is worth the price of admission alone. A superb follow-up to his first book. Must-read for the serious options student."--John A. Sarkett, Option Wizard software



فهرست مطالب

Contents......Page 8
 Timing......Page 14
 Some Notes About the Data......Page 18
 Working with Minute-by-Minute Data......Page 20
 Additional Notes Regarding Collateral Requirements and Pattern Day Trading Rules......Page 23
 Endnotes......Page 25
Chapter 1: Expiration Pricing Dynamics......Page 26
 Market Forces......Page 27
  Implied Volatility Collapse......Page 28
  Strike Price Effects......Page 39
  Time Decay......Page 54
 Sample Trade Structures......Page 59
 Summary......Page 64
 Endnotes......Page 65
 Different Populations......Page 68
 Selecting Candidates......Page 73
 The Evening before Expiration......Page 101
 Summary......Page 115
 Endnotes......Page 116
 Expiration Thursday......Page 118
 Simultaneously Profiting from Stock Movement and Volatility Decay......Page 133
 Overnight Trading: Thursday–Friday......Page 139
 Expiration Friday......Page 144
Appendix 1: Excel VBA Program for Counting Strike Price Crosses......Page 156
 B-C......Page 162
 D......Page 163
 E......Page 164
 F......Page 166
 I-L......Page 167
 P......Page 168
 Q-R......Page 169
 S......Page 170
 T-Z......Page 172




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی