دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Tools for computational finance
دانلود کتاب ابزارهای مالی محاسباتی
مشخصات کتاب
Tools for computational finance
ویرایش: 5. ed
نویسندگان: Seydel. Rüdiger
سری: Universitext
ISBN (شابک) : 9781447129929, 1447129938
ناشر: Springer
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 440
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 46,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ابزارهای مالی محاسباتی: Black-Scholes-Modell,Optionspreisttheorie,Finance--مدل های ریاضی,مالی -- مدل های ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Tools for computational finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ابزارهای مالی محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ابزارهای مالی محاسباتی
رشته های مهندسی مالی و محاسبات عددی بسیار متفاوت هستند، با این حال روش های محاسباتی به روش های مختلفی در سراسر حوزه مالی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این کتاب توضیح این است که چگونه چنین روش هایی در مهندسی مالی کار می کنند. به طور خاص استفاده از روش های عددی به عنوان ابزاری برای مالی محاسباتی. این کتاب با تمرکز بر حوزه قیمت گذاری گزینه، وظیفه اصلی مهندسی مالی و تجزیه و تحلیل ریسک، طیف گسترده ای از ابزارهای محاسباتی را به شیوه ای منسجم و متمرکز بررسی می کند و برای کل حوزه مالی محاسباتی کاربرد خواهد داشت. با شروع با یک فصل مقدماتی که پیشینه مالی و تصادفی را ارائه می دهد، بقیه کتاب به جزئیات روش های محاسباتی با استفاده از هر دو رویکرد تصادفی و قطعی ادامه می دهد. اکنون در ویرایش پنجم، ابزارهای مالی محاسباتی به طور قابل توجهی بازنگری شده است و شامل: فصل جدیدی در بازارهای ناقص است که به ضمائم جدید در راه حل های ویسکوزیته و معادله دوپایر پیوند دارد. چندین بخش جدید در سراسر کتاب مانند محاسبه حساسیت ها (بخش 3.7) و معرفی روش های مجازات و کاربرد آنها در مدل دو عاملی (بخش 6.7) مطالب اضافی در زمینه روش های تحلیلی از جمله انتگرال کیم نمایش و محاسبات آن رهنمودهایی برای مقایسه الگوریتم ها و قضاوت در مورد کارایی آنها یک فصل توسعه یافته در مورد عناصر محدود که اکنون شامل بحث در مورد گزینه های دو دارایی است. کتاب برای کاربرد فوری و ساده رویکرد "یادگیری از طریق محاسبه" در سراسر این کتاب به کار گرفته شده است که خوانندگان را قادر می سازد چندین حوزه از دنیای مالی را کشف کنند. این کتاب ماهیت میان رشته ای دارد و برای دانشجویان کارشناسی ارشد در ریاضیات، مهندسی و سایر رشته های علمی و همچنین متخصصان مهندسی مالی جذاب خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The disciplines of financial engineering and numerical computation differ greatly, however computational methods are used in a number of ways across the field of finance. It is the aim of this book to explain how such methods work in financial engineering; specifically the use of numerical methods as tools for computational finance. By concentrating on the field of option pricing, a core task of financial engineering and risk analysis, this book explores a wide range of computational tools in a coherent and focused manner and will be of use to the entire field of computational finance. Starting with an introductory chapter that presents the financial and stochastic background, the remainder of the book goes on to detail computational methods using both stochastic and deterministic approaches. Now in its fifth edition, Tools for Computational Finance has been significantly revised and contains: A new chapter on incomplete markets which links to new appendices on Viscosity solutions and the Dupire equation; Several new parts throughout the book such as that on the calculation of sensitivities (Sect. 3.7) and the introduction of penalty methods and their application to a two-factor model (Sect. 6.7) Additional material in the field of analytical methods including Kim’s integral representation and its computation Guidelines for comparing algorithms and judging their efficiency An extended chapter on finite elements that now includes a discussion of two-asset options Additional exercises, figures and references Written from the perspective of an applied mathematician, methods are introduced as tools within the book for immediate and straightforward application. A ‘learning by calculating’ approach is adopted throughout this book enabling readers to explore several areas of the financial world. Interdisciplinary in nature, this book will appeal to advanced undergraduate students in mathematics, engineering and other scientific disciplines as well as professionals in financial engineering.
فهرست مطالب
Modeling Tools for Financial Options.- Generating Random Numbers with Specified Distributions.- Monte Carlo Simulation with Stochastic Differential Equations.- Standard Methods for Standard Options.- Finite-Element Methods.- Pricing of Exotic Options.- Beyond Black and Scholes.
