Time Series Econometrics: Learning Through Replication

در این کتاب نویسنده تا حد امکان رویکرد اثبات قضیه را رد کرده و بر کاربرد عملی اقتصاد سنجی تاکید دارد. آنها با مثال‌هایی نحوه محاسبه و تفسیر نتایج عددی را نشان می‌دهند.

این کتاب با تخمین مدل‌های تک متغیره ساده توسط دانش‌آموزان به صورت گام به گام و با استفاده از سیستم نرم‌افزار محبوب Stata آغاز می‌شود. سپس دانش‌آموزان برای ثابت بودن آزمایش می‌کنند، در حالی که نتایج واقعی مقالات بسیار تأثیرگذار مانند مقالات گرنجر و نیوبولد، و نلسون و پلوسر را تکرار می‌کنند. خوانندگان با تکرار مقالات پرون و زیوت و اندروز در مورد شکست های ساختاری یاد خواهند گرفت. آنها سپس به مدل‌های نوسانات مشروط روی می‌آورند و مقالات بولرسلوف را تکرار می‌کنند. در نهایت، دانش‌آموزان مدل‌های چند معادله‌ای مانند خودرگرسیون‌های برداری و مکانیسم‌های تصحیح خطای برداری، تکرار نتایج در مقالات تأثیرگذار سیمز و گرنجر را تخمین می‌زنند.

این کتاب حاوی مثال‌های کار شده و بسیاری از داده‌ها است. تمرینات هدایت شده در حالی که در درجه اول برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است، پزشکان نیز این کتاب را مفید می یابند.

In this book, the author rejects the theorem-proof approach as much as possible, and emphasize the practical application of econometrics. They show with examples how to calculate and interpret the numerical results.

This book begins with students estimating simple univariate models, in a step by step fashion, using the popular Stata software system. Students then test for stationarity, while replicating the actual results from hugely influential papers such as those by Granger and Newbold, and Nelson and Plosser. Readers will learn about structural breaks by replicating papers by Perron, and Zivot and Andrews. They then turn to models of conditional volatility, replicating papers by Bollerslev. Finally, students estimate multi-equation models such as vector autoregressions and vector error-correction mechanisms, replicating the results in influential papers by Sims and Granger.

The book contains many worked-out examples, and many data-driven exercises. While intended primarily for graduate students and advanced undergraduates, practitioners will also find the book useful.