مشخصات کتاب

Time series and panel data econometrics

ویرایش: First edition 
نویسندگان: Pesaran. M. Hashem  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780191800504, 0198736916 
ناشر: Oxford University Press 
سال نشر: 2016 
تعداد صفحات: 1095 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب سری زمانی و اقتصاد سنجی داده های پانلی: اقتصاد سنجی ، اقتصاد کلان -- مدل های ریاضی ، کتاب های الکترونیک ، اقتصاد کلان -- مدل های ریاضی

در صورت تبدیل فایل کتاب Time series and panel data econometrics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سری زمانی و اقتصاد سنجی داده های پانلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب سری زمانی و اقتصاد سنجی داده های پانلی

این کار پیشرفت‌های بسیاری را که در تعدادی از زمینه‌ها در اقتصاد سنجی نظری و کاربردی در چهار دهه گذشته رخ داده است، توصیف و نشان می‌دهد. در مدل های رگرسیونی -- 4 ناهمگونی -- 5 اختلال خودهمبسته -- 6 مقدمه ای بر مدل سازی اقتصادی پویا -- 7 قابلیت پیش بینی بازده دارایی و فرضیه بازار کارا -- بخش دوم نظریه آماری -- 8 نظریه مجانبی -- 9 برآورد حداکثر احتمال - - 10 روش تعمیم یافته لحظه ها -- 11 انتخاب مدل و آزمون فرضیه های غیر تودرتو -- قسمت سوم فرآیندهای تصادفی -- 12 مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی -- 13 تحلیل طیفی -- قسمت چهارم مدل های سری زمانی چند متغیره -- 14 تخمین زمان ثابت فرآیندهای سری -- 15 فرآیند ریشه واحد -- 16 روند و تجزیه چرخه -- 17 مقدمه ای بر پیش بینی -- 18 اندازه گیری و مدل سازی نوسان -- قسمت پنجم مدل های سری زمانی چند متغیره -- 19 تحلیل چند متغیره -- 20 مدل انتظارات منطقی چند متغیره -- - فصل 21 مدل های خودرگرسیون برداری -- فصل 22 تحلیل هم انباشتگی -- فصل 23 مدل سازی وارکس -- فصل 24 تجزیه و تحلیل پاسخ ضربه ای -- فصل 25 مدل سازی همبستگی شرطی بازده دارایی -- قسمت ششم اقتصاد سنجی داده های پانل -- مدل های پانل داده های فصل 26 با رگرسیورهای به شدت برون زا -- فصل 27 مدل های داده های پانل پویا T کوتاه -- فصل 28 مدل های داده های پانل ناهمگن بزرگ -- فصل 29 وابستگی مقطعی در پانل ها -- فصل 30 اقتصاد سنجی پانل فضایی -- فصل 31 پانل های هم انباشته واحد -- فصل 32 تجمع پانل های بزرگ -- فصل 33 تئوری و عمل مدل سازی GVAR.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This work describes and illustrates many advances that have taken place in a number of areas in theoretical and applied econometrics over the past four decades.;Part I Introduction to Econometrics -- 1 Relationship Between Two Variables -- 2 Multiple Regression -- 3 Hypothesis Testing in Regression Models -- 4 Heteroskedasticity -- 5 Autocorrelated Disturbances -- 6 Introduction to Dynamic Economic Modelling -- 7 Predictability of Asset Returns and the Efficient Market Hypothesis -- Part II Statistical Theory -- 8 Asymptotic Theory -- 9 Maximum Likelihood Estimation -- 10 Generalized Method of Moments -- 11 Model Selection and Testing Non-Nested Hypotheses -- Part III Stochastic Processes -- 12 Introduction to Stochastic Processes -- 13 Spectral Analysis -- Part IV Multivariate Time Series Models -- 14 Estimation of Stationary Time Series Processes -- 15 Unit Root Processes -- 16 Trend and Cycle Decomposition -- 17 Introduction to Forecasting -- 18 Measurement and Modelling of Volatility -- Part V Multivariate Time Series Models -- 19 Multivariate Analysis -- 20 Multivariate Rational Expectations Models -- Chapter 21 Vector Autoregressive Models -- Chapter 22 Cointegration Analysis -- Chapter 23 Varx Modelling -- Chapter 24 Impulse Response Analysis -- Chapter 25 Modelling the Conditional Correlation of Asset Returns -- Part VI Panel Data Econometrics -- Chapter 26 Panel Data Models with Strictly Exogenous Regressors -- Chapter 27 Short T Dynamic Panel Data Models -- Chapter 28 Large Heterogeneous Panel Data Models -- Chapter 29 Cross-Sectional Dependence in Panels -- Chapter 30 Spatial Panel Econometrics -- Chapter 31 Unit Roots and Cointegration in Panels -- Chapter 32 Aggregation of Large Panels -- Chapter 33 Theory and Practice of GVAR Modelling.

فهرست مطالب

Part I Introduction to Econometrics --
1 Relationship Between Two Variables --
2 Multiple Regression --
3 Hypothesis Testing in Regression Models --
4 Heteroskedasticity --
5 Autocorrelated Disturbances --
6 Introduction to Dynamic Economic Modelling --
7 Predictability of Asset Returns and the Efficient Market Hypothesis --
Part II Statistical Theory --
8 Asymptotic Theory --
9 Maximum Likelihood Estimation --
10 Generalized Method of Moments --
11 Model Selection and Testing Non-Nested Hypotheses --
Part III Stochastic Processes --
12 Introduction to Stochastic Processes --
13 Spectral Analysis --
Part IV Multivariate Time Series Models --
14 Estimation of Stationary Time Series Processes --
15 Unit Root Processes --
16 Trend and Cycle Decomposition --
17 Introduction to Forecasting --
18 Measurement and Modelling of Volatility --
Part V Multivariate Time Series Models --
19 Multivariate Analysis --
20 Multivariate Rational Expectations Models --
Chapter 21 Vector Autoregressive Models --
Chapter 22 Cointegration Analysis --
Chapter 23 Varx Modelling --
Chapter 24 Impulse Response Analysis --
Chapter 25 Modelling the Conditional Correlation of Asset Returns --
Part VI Panel Data Econometrics --
Chapter 26 Panel Data Models with Strictly Exogenous Regressors --
Chapter 27 Short T Dynamic Panel Data Models --
Chapter 28 Large Heterogeneous Panel Data Models --
Chapter 29 Cross-Sectional Dependence in Panels --
Chapter 30 Spatial Panel Econometrics --
Chapter 31 Unit Roots and Cointegration in Panels --
Chapter 32 Aggregation of Large Panels --
Chapter 33 Theory and Practice of GVAR Modelling.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Genetics Essentials: Concepts and Connections

دانلود کتاب A Surgeon's Guide to Anaesthesia and Perioperative Care

دانلود کتاب All the Power to the People: The Story of the Black Panther Party

دانلود کتاب Every Week a Season: A Journey Inside Big-Time College Football

دانلود کتاب El libro de los cinco anillos