دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Time Series Analysis: Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory
دانلود کتاب تحلیل سری زمانی: نظریه توزیع غیرقانونی و غیرقابل تبدیل
مشخصات کتاب
Time Series Analysis: Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory
ویرایش: 2
نویسندگان: Katsuto Tanaka
سری:
ISBN (شابک) : 1119132096, 9781119132097
ناشر: Wiley-Interscience
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 886
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل سری زمانی: نظریه توزیع غیرقانونی و غیرقابل تبدیل: احتمال و آمار، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضی، آمار، ریاضیات، علوم و ریاضیات، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره ای، بوتیک تخصصی
در صورت تبدیل فایل کتاب Time Series Analysis: Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تحلیل سری زمانی: نظریه توزیع غیرقانونی و غیرقابل تبدیل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل سری زمانی: نظریه توزیع غیرقانونی و غیرقابل تبدیل
منعکس کننده تحولات و جهت گیری های جدید در این زمینه از زمان انتشار اولین نسخه موفق و حاوی مجموعه کاملی از مشکلات و راه حل ها است. به طور خاص، بخش هایی در مورد تجزیه و تحلیل داده های پانل غیر ثابت و بحث در مورد تمایز بین روندهای قطعی و تصادفی اضافه شده است. سه فصل جدید در مورد فرآیندهای زمان گسسته و زمان پیوسته با حافظه طولانی نیز ایجاد شده است، در حالی که برخی از فصل ها ادغام شده و برخی از بخش ها حذف شده اند. یازده فصل اول ویرایش اول در ده فصل فشرده شده است، با یک فصل در مورد پانل غیر ثابت اضافه شده و در قسمت اول: تجزیه و تحلیل سری های زمانی غیر کسری قرار دارد. فصل های 12 تا 14 به تازگی تحت بخش دوم نوشته شده است: تجزیه و تحلیل سری های زمانی کسری. فصل 12 با معرفی مدل‌های ARFIMA و حرکت براونی کسری (fBm) در مورد نظریه اساسی فرآیندهای حافظه بلند بحث می‌کند. فصل 13 به محاسبه توزیع توابع درجه دوم fBm و نسبت آن می پردازد. در مرحله بعد، فصل 14 فرآیند کسری Ornstein-Uhlenbeck را معرفی می‌کند که استنتاج آماری در آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، فصل 15 مجموعه کاملی از راه‌حل‌ها را برای مشکلات مطرح شده در انتهای بیشتر بخش‌ها ارائه می‌کند. این نسخه جدید دارای ویژگی‌های زیر است: • بخش‌هایی برای بحث در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های پانل غیرایستا، مشکل تمایز بین روندهای قطعی و تصادفی، و فرآیندهای غیر ثابت انحرافات محلی از یک ریشه واحد • در نظر گرفتن تخمین‌گر حداکثر احتمال پارامتر دریفت، و همچنین مجانبی با افزایش دامنه نمونه‌گیری • بحث در مورد سری‌های زمانی غیر ثابت، بلکه غیرقابل معکوس از دیدگاه نظری • مباحث جدیدی مانند محاسبه توان محلی محدود کننده آزمون‌های ریشه واحد پانل، استخراج توزیع ریشه واحد کسری، و آزمون‌های ریشه واحد تحت خطای fBm تجزیه و تحلیل سری های زمانی: تئوری توزیع غیر ثابت و غیر قابل تبدیل، ویرایش دوم، مرجعی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اقتصاد سنجی یا تحلیل سری های زمانی است. کاتسوتو تاناکا، دکترا، استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه گاکوشوین است و قبلاً استاد دانشگاه هیتوتسوباشی بود. او برنده جایزه نظریه اقتصاد سنجی Tjalling C. Koopmans (1996)، جایزه انجمن آمار ژاپن (1998) و جایزه نظریه اقتصاد سنجی (1999) است. دکتر تاناکا به غیر از اولین نسخه تحلیل سری زمانی (وایلی، 1996)، پنج کتاب اقتصاد سنجی و آمار را به زبان ژاپنی منتشر کرده بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Reflects the developments and new directions in the field since the publication of the first successful edition and contains a complete set of problems and solutions This revised and expanded edition reflects the developments and new directions in the field since the publication of the first edition. In particular, sections on nonstationary panel data analysis and a discussion on the distinction between deterministic and stochastic trends have been added. Three new chapters on long-memory discrete-time and continuous-time processes have also been created, whereas some chapters have been merged and some sections deleted. The first eleven chapters of the first edition have been compressed into ten chapters, with a chapter on nonstationary panel added and located under Part I: Analysis of Non-fractional Time Series. Chapters 12 to 14 have been newly written under Part II: Analysis of Fractional Time Series. Chapter 12 discusses the basic theory of long-memory processes by introducing ARFIMA models and the fractional Brownian motion (fBm). Chapter 13 is concerned with the computation of distributions of quadratic functionals of the fBm and its ratio. Next, Chapter 14 introduces the fractional Ornstein–Uhlenbeck process, on which the statistical inference is discussed. Finally, Chapter 15 gives a complete set of solutions to problems posed at the end of most sections. This new edition features: • Sections to discuss nonstationary panel data analysis, the problem of differentiating between deterministic and stochastic trends, and nonstationary processes of local deviations from a unit root • Consideration of the maximum likelihood estimator of the drift parameter, as well as asymptotics as the sampling span increases • Discussions on not only nonstationary but also noninvertible time series from a theoretical viewpoint • New topics such as the computation of limiting local powers of panel unit root tests, the derivation of the fractional unit root distribution, and unit root tests under the fBm error Time Series Analysis: Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory, Second Edition, is a reference for graduate students in econometrics or time series analysis. Katsuto Tanaka, PhD, is a professor in the Faculty of Economics at Gakushuin University and was previously a professor at Hitotsubashi University. He is a recipient of the Tjalling C. Koopmans Econometric Theory Prize (1996), the Japan Statistical Society Prize (1998), and the Econometric Theory Award (1999). Aside from the first edition of Time Series Analysis (Wiley, 1996), Dr. Tanaka had published five econometrics and statistics books in Japanese.
