برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Theory of Asset Pricing

دانلود کتاب تئوری قیمت گذاری دارایی

مشخصات کتاب

Theory of Asset Pricing

ویرایش: 1 
نویسندگان: George Pennacchi  
سری:  
ISBN (شابک) : 032112720X, 9780321127204 
ناشر: Addison Wesley 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 582 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 13

در صورت تبدیل فایل کتاب Theory of Asset Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری قیمت گذاری دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تئوری قیمت گذاری دارایی

تئوری قیمت گذاری دارایی اصول و تکنیک های اصلی ارزیابی دارایی را در یک منبع واحد و جامع که برای اولین دوره دکتری قیمت گذاری دارایی ایده آل است، متحد می کند. انتخاب پرتفوی تک دوره ای و قیمت گذاری دارایی: مطلوبیت مورد انتظار و ریسک گریزی. تجزیه و تحلیل میانگین واریانس; مدل‌های CAPM، آربیتراژ و عامل خطی. صرفه جویی در مصرف و قیمت گذاری دولتی؛ مصرف چند دوره ای، انتخاب نمونه کارها و قیمت گذاری دارایی: مدل زمان گسسته چند دوره ای مصرف. تعادل بازار چند دوره ای؛ قیمت گذاری مطالبات احتمالی: مبانی قیمت گذاری مشتقه. ملزومات فرآیندهای انتشار و لمای Itô’s; پوشش پویا و ارزش گذاری PDE. آربیتراژ، مارتینگالس، هسته های قیمت گذاری. مخلوط کردن فرآیندهای انتشار و پرش. قیمت گذاری دارایی در زمان مستمر: مصرف زمان مستمر و انتخاب نمونه کارها. بازده دارایی های تعادلی؛ ابزار جدا ناپذیر زمان. موضوعات اضافی در قیمت گذاری دارایی: امور مالی رفتاری و قیمت گذاری دارایی. قیمت گذاری دارایی با اطلاعات متفاوت؛ مدل‌های ساختار مدت نرخ بهره. مدل‌های ریسک پیش‌فرض پیام: برای همه خوانندگان علاقه مند به ارزیابی دارایی.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Theory of Asset Pricing unifies the central tenets and techniques of asset valuation into a single, comprehensive resource that is ideal for the first PhD course in asset pricing. Single-Period Portfolio Choice and Asset Pricing: Expected Utility and Risk Aversion; Mean-Variance Analysis; CAPM, Arbitrage, and Linear Factor Models; Consumption-Savings and State Pricing; Multiperiod Consumption, Portfolio Choice, and Asset Pricing: A Multiperiod Discrete Time Model of Consupmtion; Multiperiod Market Equilibrium; Contingent Claims Pricing: Basics of Derivative Pricing; Essentials of Diffusion Processes and Itô’s Lemma; Dynamic Hedging and PDE Valuation; Arbitrage, Martingales, Pricing Kernels; Mixing Diffusion and Jump Processes; Asset Pricing in Continuous Time: Continuous-Time Consumption and Portfolio Choice; Equilibrium Asset Returns; Time-Inseparable Utility; Additional Topics in Asset Pricing: Behavioral Finance and Asset Pricing; Asset Pricing with Differential Information; Models of the Term Structure of Interest Rates; Models of Default Risk. MESSAGE: For all readers interested in asset valuation.