مشخصات کتاب

The Volatility Edge in Options Trading: New Technical Strategies for Investing in Unstable Markets

دسته بندی: بازارها
ویرایش: 1 
نویسندگان: Jeff Augen  
سری:  
ISBN (شابک) : 0132354691, 9780132354691 
ناشر:  
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 301 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب The Volatility Edge in Options Trading: New Technical Strategies for Investing in Unstable Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نوسانات نوسان در معاملات گزینه ها: استراتژی های فنی جدید برای سرمایه گذاری در بازارهای ناپایدار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب نوسانات نوسان در معاملات گزینه ها: استراتژی های فنی جدید برای سرمایه گذاری در بازارهای ناپایدار

«تحلیل جف، حداقل در میان کتب درسی مشتقات دانشگاهی، منحصر به فرد است. من قطعاً از این مطالب در کلاس مشتقات خود استفاده خواهم کرد، زیرا معتقدم دانش آموزان از تجزیه و تحلیل بسیاری از ابعاد استراتژی های معاملاتی جف سود خواهند برد. من به ویژه مطالب مربوط به تجارت چرخه سود و بحث در مورد چگونگی بیمه کردن در برابر جهش قیمت در رویدادهای شناخته شده را بسیار ارزشمند یافتم. -دکتر. ROBERT JENNINGS، استاد امور مالی، دانشکده بازرگانی کلی دانشگاه ایندیانا   «این فقط کتاب دیگری در مورد معاملات گزینه نیست. نویسنده بر اساس 20 سال تجربه تجاری و مطالعه بازارهای مالی، دانش زیادی را به اشتراک می گذارد. جف پیچیدگی‌های بی‌شمار گزینه‌ها را به شیوه‌ای روشن‌تر و آسان برای درک توضیح می‌دهد. با توجه به رشد بازارهای اختیار معامله و مشتقات در پنج سال گذشته، خواندن این کتاب برای هر سرمایه گذار جدی یا هر کسی در صنایع خدمات مالی ضروری است. — MICHAEL P. O’HARE، رئیس ادغام و ادغام، Oppenheimer & Co. Inc.   «کسانی که می‌دانند این کتاب را منبع عالی و راهنمای عملی با بینش‌های جدید هیجان‌انگیز در مورد سرمایه‌گذاری و پوشش گزینه‌ها خواهند دانست.» —JIM MEYER، مدیر عامل، Sasqua Field Capital Partners LLC   «جف همه چیزهایی را که در مورد قیمت‌گذاری گزینه‌ها و بیشتر می‌دانستم از طریق یک لنز فوق‌العاده متمرکز کرده است! این کتاب دیدگاهی منحصر به فرد و کاربردی در مورد معاملات گزینه‌ها ارائه می‌کند که باید برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و فردی مطالعه شود. -آرتور تیسی، بنیانگذار و مدیر عامل، EXA Infosystems؛ سرمایه‌گذار خصوصی و معامله‌گر گزینه   در The Volatility Edge در معاملات گزینه‌ها، جف اوگن، معامله‌گر پیشرو گزینه‌ها، استراتژی‌های موفقیت‌آمیز را برای شناسایی اعوجاج‌های ظریف قیمتی که از تغییرات در نوسانات بازار ناشی می‌شوند، معرفی می‌کند. Augen با تکیه بر بیش از یک دهه تحقیقی که قبلاً منتشر نشده بود، تکنیک های تحلیلی جدیدی را ارائه می دهد که هر معامله گر با تجربه گزینه های اختیاری می تواند از آنها برای مطالعه تغییرات تاریخی قیمت، کاهش ریسک، محدود کردن قرار گرفتن در معرض بازار و ساختار ریاضی موقعیت های گزینه های با بازده بالا استفاده کند. Augen شکاف بین ریاضیات تئوری قیمت‌گذاری و واقعیت‌های بازار را پر می‌کند و موضوعاتی را پوشش می‌دهد که در هیچ کتاب معاملاتی گزینه‌های دیگر به آن پرداخته نشده است. او راه‌های جدیدی را برای بهره‌برداری از نوسانات فزاینده‌ای که قبل از انتشار درآمد معرفی می‌شود، معرفی می‌کند. چرخه انقضای گزینه های ماهانه را معامله کنید. اهرم قرار داده: اختلالات برابری قیمت تماس؛ درک اثرات آخر هفته و آخر ماه بر اسپرد پیشنهادات خرید. و از گزینه های موجود در شاخص نوسانات CBOE (VIX) به عنوان پوشش پرتفولیو استفاده کنید. برخلاف راهنماهای مرسوم، The Volatility Edge در معاملات گزینه‌ها بر تحلیل‌های موقعیتی بیش از حد ساده‌شده تکیه نمی‌کند: به طور کامل تغییرات مداوم در قیمت اوراق بهادار اساسی، نوسانات بازار و زوال زمانی را منعکس می‌کند. علاوه بر این، Augen نشان می دهد که چگونه با استفاده از نرم افزار دسکتاپ کم هزینه و منابع داده، مجموعه ابزار تحلیلی سفارشی خود را بسازید: ابزارهایی که می توانند استراتژی های پیشرفته او را به راهنمای خرید/فروش عملی تبدیل کنند. یک استراتژی سرمایه‌گذاری گزینه‌ها که ویژگی‌های ریاضی اساسی بازارها را منعکس می‌کند، استراتژی‌هایی را برای دستیابی به بازدهی برتر در شرایط بازار بسیار متنوع ارائه می‌کند. چرخه های سود و انقضا اهرم تحریف قیمت مربوط به سود و انقضای گزینه های قریب الوقوع ایجاد یک زیرساخت تحلیلی پیشرفته استفاده از نرم افزار دسکتاپ استاندارد و منابع داده برای ساخت ابزارهای تصمیم گیری در سطح جهانی

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

 “Jeff’s analysis is unique, at least among academic derivatives textbooks. I would definitely use this material in my derivatives class, as I believe students would benefit from analyzing the many dimensions of Jeff’s trading strategies. I especially found the material on trading the earnings cycle and discussion of how to insure against price jumps at known events very worthwhile.” —DR. ROBERT JENNINGS, Professor of Finance, Indiana University Kelley School of Business   “This is not just another book about options trading. The author shares a plethora of knowledge based on 20 years of trading experience and study of the financial markets. Jeff explains the myriad of complexities about options in a manner that is insightful and easy to understand. Given the growth in the options and derivatives markets over the past five years, this book is required reading for any serious investor or anyone in the financial service industries.” —MICHAEL P. O’HARE, Head of Mergers & Acquisitions, Oppenheimer & Co. Inc.   “Those in the know will find this book to be an excellent resource and practical guide with exciting new insights into investing and hedging with options.” —JIM MEYER, Managing Director, Sasqua Field Capital Partners LLC   “Jeff has focused everything I knew about options pricing and more through a hyper-insightful lens! This book provides a unique and practical perspective about options trading that should be required reading for professional and individual investors.” —ARTHUR TISI, Founder and CEO, EXA Infosystems; private investor and options trader   In The Volatility Edge in Options Trading, leading options trader Jeff Augen introduces breakthrough strategies for identifying subtle price distortions that arise from changes in market volatility. Drawing on more than a decade of never-before-published research, Augen provides new analytical techniques that every experienced options trader can use to study historical price changes, mitigate risk, limit market exposure, and structure mathematically sound high-return options positions. Augen bridges the gap between pricing theory mathematics and market realities, covering topics addressed in no other options trading book. He introduces new ways to exploit the rising volatility that precedes earnings releases; trade the monthly options expiration cycle; leverage put:call price parity disruptions; understand weekend and month-end effects on bid-ask spreads; and use options on the CBOE Volatility Index (VIX) as a portfolio hedge. Unlike conventional guides, The Volatility Edge in Options Trading doesn’t rely on oversimplified positional analyses: it fully reflects ongoing changes in the prices of underlying securities, market volatility, and time decay. What’s more, Augen shows how to build your own customized analytical toolset using low-cost desktop software and data sources: tools that can transform his state-of-the-art strategies into practical buy/sell guidance.   An options investment strategy that reflects the markets’ fundamental mathematical properties Presents strategies for achieving superior returns in widely diverse market conditions Adaptive trading: how to dynamically manage option positions, and why you must Includes precise, proven metrics and rules for adjusting complex positions Effectively trading the earnings and expiration cycles Leverage price distortions related to earnings and impending options expirations Building a state-of-the-art analytical infrastructure Use standard desktop software and data sources to build world-class decision-making tools

فهرست مطالب

Contents......Page 8
Acknowledgments......Page 12
About the Author......Page 13
Preface......Page 14
A Guide for Readers......Page 16
1. Introduction......Page 20
Price Discovery and Market Stability......Page 25
Practical Limitations of Technical Charting......Page 28
Background and Terms......Page 31
Securing a Technical Edge......Page 35
Endnote......Page 40
2. Fundamentals of Option Pricing......Page 42
Random Walks and Brownian Motion......Page 44
The Black-Scholes Pricing Model......Page 48
The Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, and Rho......Page 51
Binomial Trees: An Alternative Pricing Model......Page 61
Further Reading......Page 64
Endnotes......Page 65
3. Volatility......Page 66
Volatility and Standard Deviation......Page 67
Calculating Historical Volatility......Page 69
Profiling Price Change Behavior......Page 80
Summary......Page 94
Further Reading......Page 95
4. General Considerations......Page 96
Bid-Ask Spreads......Page 98
Volatility Swings......Page 101
Put-Call Parity Violations......Page 108
Liquidity......Page 110
Summary......Page 114
Endnotes......Page 116
5. Managing Basic Option Positions......Page 118
Single-Sided Put and Call Positions......Page 119
Straddles and Strangles......Page 137
Covered Calls and Puts......Page 156
Synthetic Stock......Page 162
Summary......Page 165
Further Reading......Page 167
Endnotes......Page 168
6. Managing Complex Positions......Page 170
Calendar and Diagonal Spreads......Page 171
Ratios......Page 181
Ratios That Span Multiple Expiration Dates......Page 194
Complex Multipart Trades......Page 201
Hedging with the VIX......Page 214
Summary......Page 221
Further Reading......Page 222
Endnotes......Page 223
7. Trading the Earnings Cycle......Page 224
Exploiting Earnings-Associated Rising Volatility......Page 226
Exploiting Post-Earnings Implied Volatility Collapse......Page 235
Summary......Page 241
Endnote......Page 242
8. Trading the Expiration Cycle......Page 244
The Final Trading Day......Page 245
The Days Preceding Expiration......Page 256
Summary......Page 259
Endnotes......Page 261
9. Building a Toolset......Page 262
Some Notes on Data Visualization Tools......Page 264
Database Infrastructure Overview......Page 267
Data Mining......Page 271
Statistical Analysis Facility......Page 277
Trade Modeling Facility......Page 283
Summary......Page 287
Endnotes......Page 288
B......Page 290
C......Page 291
E......Page 292
I......Page 293
M......Page 294
P......Page 295
S......Page 296
T......Page 298
W–Z......Page 299

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب Legal Theory of Economic Power: Implications for Social and Economic Development

دانلود کتاب Liquidity and Asset Prices

دانلود کتاب The Secret Code of Japanese Candlesticks (Wiley Trading)

دانلود کتاب AbleTrend: Identifying and Analyzing Market Trends for Trading Success (Wiley Trading)

دانلود کتاب The Rise of Carry - The Dangerous Consequences of Volatility Suppression and The New Financial Order of Decaying Growth and Recurring Crisis

دانلود کتاب Options, Futures, and Other Derivatives with Derivagem CD (7th Edition)

دانلود کتاب Market microstructure: A survey

دانلود کتاب New Market Mavericks (Wiley Trading)

دانلود کتاب Hit and Run Trading II: Capturing Explosive Short-Term Moves in Stocks

دانلود کتاب Trading Realities: The Truth, the Lies, and the Hype In-Between