The statistical theory of linear systems

ویرایش:  
نویسندگان: E. J. Hannan,  Manfred Deistler  
سری: Classics in Applied Mathematics 70 
ISBN (شابک) : 1611972183, 9781611972184 
ناشر: SIAM 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 418 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 15 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 33,000

تئوری آماری سیستم های خطی که در ابتدا در سال 1988 منتشر شد، به شناسایی (به معنای بدست آوردن مدل از داده ها) سیستم های خطی چند ورودی و چند خروجی، به ویژه سیستم های خاص در ARMAX و حالت می پردازد. فرم فضایی

این کتاب بر نظریه اساسی تأکید دارد. این نظریه ساختار، به ویژه تحقق و پارامترسازی سیستم های خطی، با تأکید ویژه بر تجزیه و تحلیل ویژگی های فضاهای پارامتر و پارامترهای مربوط به تخمین و انتخاب مدل را پوشش می دهد. برآورد حداکثر احتمال گاوسی پارامترهای با ارزش واقعی سیستم های خطی، با تاکید بر نظریه مجانبی. انتخاب مدل، به ویژه تخمین ترتیب، با معیارهای اطلاعاتی مانند AIC یا BIC، با تأکید بر نظریه مجانبی. روشهای محاسبه برآوردها؛ و تقریب با توابع منطقی.

این نسخه شامل یک مقدمه جدید گسترده است که ایده‌های اصلی و ویژگی‌های موضوع، و همچنین تحولات از زمان انتشار اولیه کتاب، مانند شناسایی زیرفضا، محلی مبتنی بر داده را بیان می‌کند. مختصات، و نتایج بر روی برآوردگرهای پس از انتخاب مدل. همچنین بخشی از اشتباهات و کتابشناسی به روز شده را ارائه می دهد.

مخاطبان: محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در حال مطالعه آمار سری‌های زمانی، شناسایی سیستم‌ها، اقتصاد سنجی و پردازش سیگنال هستند، این کتاب را برای تجزیه و تحلیل نظری جامع و به‌ویژه برای ترکیب آن مفید خواهند یافت. اطلاعات بنیادی در مورد تئوری ساختار و تجزیه و تحلیل آماری سیستم های خطی. مقدمه ای بر نسخه کلاسیک؛ پیشگفتار؛ فهرست نمادها; فصل 1: سیستم های خطی و فرآیندهای ثابت. فصل 2: ​​تحقق و پارامترسازی سیستم های دینامیکی خطی. فصل 3: فیلتر کالمن. فصل 4: برآورد حداکثر احتمال سیستم های آرمکس. فصل 5: تخمین ترتیب یک سیستم خطی. فصل 6: محاسبه برآوردها. فصل 7: تقریب توسط توابع انتقال منطقی. منابع؛ فهرست نویسنده; فهرست موضوعی

Originally published in 1988, The Statistical Theory of Linear Systems deals with identification (in the sense of obtaining a model from data) of multi-input and multi-output linear systems, in particular systems in ARMAX and state space form.

The book emphasizes the underlying theory. It covers structure theory, in particular realization and parameterization of linear systems, with special emphasis on the analysis of properties of parameter spaces and parameterizations relevant for estimation and model selection; Gaussian maximum likelihood estimation of the real-valued parameters of linear systems, with an emphasis on asymptotic theory; model selection, in particular order estimation, by information criteria such as AIC or BIC, with an emphasis on asymptotic theory; procedures for calculation of estimates; and approximation by rational functions.

This edition includes an extensive new introduction that outlines central ideas and features of the subject matter, as well as developments since the book s original publication, such as subspace identification, data-driven local coordinates, and the results on post-model-selection estimators. It also provides a section of errata and an updated bibliography.

Audience: Researchers and graduate students studying time series statistics, systems identification, econometrics, and signal processing will find this book useful for its comprehensive theoretical analysis and, in particular, for its interweaving of foundational information on structure theory and statistical analysis of linear systems.

Contents: Preface to the Classics Edition; Introduction to the Classics Edition; Preface; Index of Notations; Chapter 1: Linear Systems and Stationary Processes; Chapter 2: Realization and Parameterization of Linear Dynamic Systems; Chapter 3: The Kalman Filter; Chapter 4: Maximum Likelihood Estimation of Armax Systems; Chapter 5: Estimating the Order of a Linear System; Chapter 6: Calculation of the Estimates; Chapter 7: Approximation by Rational Transfer Functions; References; Author Index; Subject Index