برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Science of Financial Market Trading

دانلود کتاب علم تجارت بازار مالی

مشخصات کتاب

The Science of Financial Market Trading

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Don K. Mak  
سری:  
ISBN (شابک) : 9789812382528, 9812382526 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 260 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 70,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب علم تجارت بازار مالی: رشته های مالی و اقتصادی، معاملات بورس

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 9

در صورت تبدیل فایل کتاب The Science of Financial Market Trading به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب علم تجارت بازار مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب علم تجارت بازار مالی

دکتر مک در این کتاب به بازار مالی از منظر علمی می نگرد. این کتاب تلاش می‌کند تا توصیفی واقع‌بینانه از آنچه بازار است، و چگونگی توسعه تحقیقات آینده ارائه دهد. بازار پدیده ای پیچیده است و فقط با خطا قابل پیش بینی است – در صورتی که اصلاً بتوان آن بازار خاص را پیش بینی کرد.

این کتاب متون علمی در مورد بازار مالی را مرور می‌کند و روش‌های ریاضی را توصیف می‌کند که نشان می‌دهد برخی از بازارها غیرتصادفی هستند. نحوه مدل‌سازی بازارها - از نظر پدیدارشناسی و از اصل اول - توضیح داده شده است.

به جای الگوهای قیمت که نسبتاً ذهنی هستند، شاخص‌هایی را مورد بحث قرار می‌دهد که کاملاً عینی هستند. شباهت بین اندیکاتورها در معاملات بازار و عملگرها در ریاضیات، و به ویژه، بین اندیکاتورهای نوسانگر و مشتقات در حساب دیفرانسیل و انتگرال ذکر شده است. این نشان می دهد که چرا برخی از شاخص ها، به عنوان مثال، Stochastics، استفاده محدودی دارند. چندین شاخص جدید بر روی شکل موج های نظری طراحی و آزمایش شده اند تا اعتبار و کاربرد آنها بررسی شود. اندیکاتورها دارای حداقل تاخیر زمانی هستند که برای اهداف تجاری قابل توجه است. رفتارهای رایج بازار مانند واگرایی بین قیمت و حرکت توضیح داده شده است. یک تکنیک پیچیدگی نادیده گرفته شده معرفی شده است تا به معامله گران اجازه دهد تا حرکات بازار را در زمان قبلی دریافت کنند. بازار به عنوان یک پدیده غیرخطی در نظر گرفته می شود. پیش بینی زمان چرخش بازار مورد تاکید است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In this book, Dr Mak views the financial market from a scientific perspective. The book attempts to provide a realistic description of what the market is, and how future research should be developed. The market is a complex phenomenon, and can be forecasted only with errors — if that particular market can be forecasted at all.

The book reviews the scientific literatures on the financial market and describes mathematical procedures which demonstrate that some markets are non-random. How the markets are modeled — phenomenologically and from first principle — is explained.

It discusses indicators, which are quite objective, rather than price patterns, which are rather subjective. Similarities between indicators in market trading and operators in mathematics are noted, and particularly, between oscillator indicators and derivatives in Calculus. It illustrates why some indicators, e.g., Stochastics, have limited usage. Several new indicators are designed and tested on theoretical waveforms to check their validity and applicability. The indicators have a minimal time lag, which is significant for trading purposes. Common market behaviors like divergences between price and momentum are explained. A skipped convolution technique is introduced to allow traders to pick up market movements at an earlier time. The market is treated as a nonlinear phenomenon. Forecasting of when the market is going to turn is emphasized.